67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel ropą naftową III: Jakich fundamentalnych i technicznych wskaźników użyć do handlu ropą?

Opublikowany: 30.03.2023

Trzecia część naszej mini serii artykułów pokaże Ci, na jakie dane zwracać uwagę podczas handlu ropą naftową. Oprócz fundamentalnego tradingu, pokażemy Ci również wskaźniki analizy technicznej przydatne do handlu tym surowcem.


Nie trzeba dodawać, że ropa naftowa jest siłą napędową dzisiejszej globalnej gospodarki, co czyni ją najczęściej sprzedawanym towarem na świecie.

Dzięki takim cechom, jak zmienność ceny w ciągu dnia handlowego czy obfitość wskaźników ekonomicznych i technicznych, które pomagają przewidywać kierunek ceny w krótkim okresie, handel ropą ma wielu zagorzałych wielbicieli wśród traderów na rynkach finansowych.

W Purple Trading staramy się zaspokoić potrzeby wszystkich traderów, w tym wielbicieli ropy naftowej. Dlatego oferujemy handel tym surowcem za pośrednictwem kontraktów CFD. Jednocześnie oferujemy regularne usługi informacyjne w postaci aktualnych analiz i webinarów, które pomagają traderom poruszać się po burzliwych falach rynku ropy.

Nawiasem mówiąc, ten artykuł jest kolejnym z wielu elementów mozaiki informacyjnej Purple Trading i ma na celu pokazać, jakie wskaźniki mogą pomóc w handlu ropą.

 

Fundamentalne wskaźniki makroekonomiczne

Rezerwy ropy naftowej

Rezerwy ropy są wskaźnikiem, który pokazuje ilość surowca obecnie zmagazynowanego gotowego do wykorzystania w przyszłości. Stan tego wskaźnika i jego zmiany w czasie dają traderom wyobrażenie o ewolucji produkcji i konsumpcji ropy w danym okresie. Wskaźnik ten jest publikowany przez Energy Information Administration (EIA) w każdą środę o godzinie 16:30 i obejmuje całą amerykańską ropę naftową, która jest obecnie przechowywana w rafineriach, rurociągach i terminalach.

Wskaźnik ten w swojej podstawowej formie dostępny jest również na stronie investing.com.

Publikacji zapasów ropy naftowej towarzyszy niemal zawsze większa zmienność, ponieważ jest to raport o dużym znaczeniu. Dlatego należy zachować szcególną ostrożność w momencie publikacji tego raportu.

Jeśli rezerwy ropy stopniowo rosną, oznacza to, że produkcja przekracza popyt, co powinno prowadzić do niższych cen energii. I odwrotnie, jeśli rezerwy ropy spadają, popyt przewyższa podaż, a cena ropy powinna wzrosnąć.

 

Miesięczne raporty OPEC

OPEC jest organizacją zrzeszającą kraje eksportujące ropę, obecnie to 13 krajów członkowskich (Algieria, Angola, Kongo, Gwinea Równikowa, Gabon, Iran, Irak, Kuwejt, Libia, Nigeria, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wenezuela). Kraje te kontrolują 40% światowych dostaw ropy i do 75% całkowitych rezerw. Nic więc dziwnego, że ten raport ma ogromny wpływ na ceny.

Poniższy wykres pokazuje wpływ wiadomości dotyczących działań OPEC na cenę ropy.

 

Ropa typu WTI v době zprávy WSJ dne 21. 11. 2022
Ropa WTI w momencie publikacji raportu WSJ w dniu 21. 11. 2022 r.


Tutaj widzimy, że 21 listopada 2022 r. WSJ opublikowało raport, że OPEC rozważa zwiększenie produkcji ropy o 500 000 baryłek dziennie. Cena ropy WTI natychmiast spadła z 80 USD za baryłkę do 76 USD. Cena ropy Brent spadła z 87 do 83 USD za baryłkę. Jednak kilka godzin później OPEC zaprzeczył doniesieniom i cena wróciła do swoich pierwotnych poziomów.

Jakie płyną z tego wnioski?

Ropa naftowa nie może być z powodzeniem tradowana w dłuższej perspektywie bez monitorowania wiadomości i raportów OPEC. Jest to jeszcze bardziej prawdziwe, jeśli stosujesz strategię swingową i chcesz utrzymać pozycje przez kilka tygodni lub miesięcy.

Wskaźniki ekonomiczne

Z punktu widzenia wskaźników ekonomicznych szczególnie ważne dla handlu ropą jest monitorowanie odczytów PKB (Produktu Krajowego Brutto) oraz PMI (indeks menedżerów ds. zakupów), szczególnie w przypadku dużych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Niemcy itp.

Powodem śledzenia tych wskaźników jest to, że jeśli gospodarka szybko się rozwija, prawdopodobnie zużywa więcej ropy, a zatem popyt powinien wzrosnąć, co powinno pchnąć cenę surowca w górę. W przeciwnym razie, jeśli gospodarka zmierza w kierunku recesji, spadek popytu powinien doprowadzić do spadku cen.

Wpływ odczytu PMI na cenę ropy widać na wykresie 2, gdzie ropa Brent znajduje się na wykresie 5-minutowym.

 

Ropa Brent na 5 min grafu po reportování PMI v Číně
Ropa Brent na wykresie 5-minutowym po raporcie PMI z Chin


Wykres przedstawia sytuację, w której Chiny podały informacje PMI 1 marca 2023 r. Dane te były znacznie lepsze od oczekiwań. Natychmiast po opublikowaniu raportu ceny ropy szybko wzrosły, ponieważ dobre dane gospodarcze wskazywały na silniejszy wzrost gospodarczy po okresach spadków spowodowanych działaniami covidowymi.

Wskaźniki techniczne - średnie kroczące i oscylator stochastyczny

Wskaźniki techniczne to narzędzia, które wysyłają sygnał o możliwym kierunku trendu, czy instrument jest za drogi i w związku z tym jego cena może spaść, czy też jest za tani i w związku z tym jego cena może wzrosnąć itp. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystkie wskaźniki oparte są na historii, co oznacza, że są one w jakiś sposób opóźnione względem ceny.

Niemniej jednak mogą być pomocne w sortowaniu danych rynkowych w grupy, a tym samym w jaśniejszej interpretacji aktualnej sytuacji rynkowej.

Średnie kroczące można wykorzystać do określenia kierunku trendu ropy. Z kolei oscylator stochastyczny można wykorzystać do określenia, czy ropa jest zbyt droga (a zatem wykupiona) lub zbyt tania (a zatem wyprzedana) w ramach określonego trendu. Korzystne jest połączenie obu tych wskaźników.

Na wykresie 3 mamy przykład wykorzystania tych wskaźników w handlu ropą na wykresie H4.
 

Ropa WTI na H4 grafu s klouzavými průměry a stochastickým oscilátorem
Ropa WTI na wykresie H4 ze średnimi ruchomymi i oscylatorem stochastycznym


Średnie kroczące to EMA z okresem 50 (czerwona linia) i SMA z okresem 100 (niebieska linia). W przypadku, gdy szybsza średnia, czyli EMA 50, spada poniżej wolniejszej SMA 100, jest to sygnał niedźwiedzi, czyli spadkowy. W przeciwnym razie, gdy szybsza średnia EMA 50 jest powyżej SMA 100, jest to sygnał dla trendu wzrostowego.
 

W przypadku trendu wzrostowego staramy się szukać transakcji w długim kierunku. Z drugiej strony w przypadku trendu spadkowego staramy się szukać transakcji w krótkim kierunku.


Na powyższym wykresie widać, że średnia ruchoma SMA 100 działała jako wsparcie w przypadku trendu wzrostowego lub jako opór w przypadku trendu spadkowego. Jeśli trader wybrał strategię wejścia po dotarciu do SMA 100, miałby 4 sytuacje handlowe, 2 pozycje długie i 2 pozycje krótkie.

Jednocześnie widzimy, że wskaźnik stochastyczny spadł poniżej 20, gdy ropa osiągnęła SMA 100 w trendzie wzrostowym. W przypadku trendu spadkowego, wskaźnik stochastyczny osiągnął wartość powyżej 80, gdy cena dotknęła SMA 100. Na tej podstawie można zbudować strategię handlową:
 

  • Zawrzyj pozycję długą, gdy cena na H4 dotarła do wsparcia SMA 100, a wskaźnik stochastyczny wynosi 20. Zawrzyj pozycję długą, gdy uformuje się pierwsza bycza świeca. Gdy to nastąpi, wejście następuje przy otwarciu następnej świecy.

  • Zawrzyj pozycję krótką, gdy cena na H4 dotarła do oporu SMA 100, a wskaźnik stochastyczny wynosi 80. Wejście w pozycję krótką ma miejsce, gdy stworzy się pierwsza niedźwiedzia świeca, tj. na otwarciu drugiej świecy.


Po wystąpieniu takich sytuacji i otwarciu transakcji trader zajmuje się już tylko zarządzaniem ryzykiem i zasadami zarządzania kapitałem. Jeśli chodzi o take profit, wskazane jest ustawienie go na najbliższym obszarze wsparcia lub oporu, a więc spekulowanie na wybicie tego obszaru jest błędem. Stop loss jest następnie umieszczany poniżej dołka danej formacji dla długich transakcji i powyżej maksimum formacji dla krótkich transakcji.

Widzimy, że w przypadku transakcji 1, 3 i 4 zysk zawsze wynosiłby co najmniej 1:1 w stosunku do ryzyka. Maksymalny zysk, biorąc pod uwagę take profit do najbliższych obszarów oporu lub wsparcia, wyniósłby około 2,5 RR w przypadku transakcji nr 1, 2 RR w przypadku transakcji nr 2 i 3 RR w przypadku transakcji nr 3. Załóżmy, że jeden RR (wartość stop loss ) wynosi 1% salda konta, to minimalny zysk wyniósłby 3%, a maksymalny zysk około 7,5%.

Sytuacji numer 2 nie należy brać pod uwagę, ponieważ jest to niekorzystny stosunek ryzyka do zysku (take profit umieszczony przy najbliższym oporze daje niższy zysk niż podjęte ryzyko).

Mimo że powyższe przykłady sprawdziły się w miarę dobrze. Z pewnością zdarzają się sytuacje, w których strategia zawodzi, ponieważ wskaźniki dają zarówno fałszywe sygnały, jak i te dobre. Dlatego warto samemu przetestować sytuacje na platformie, kiedy strategia działa, a kiedy nie. Jednocześnie trzeba zastanowić się, jakie zasady zarządzania ryzykiem przyjąć, aby strategia miała sens w ogólnym kontekście.

Handel ropą ze wskaźnikiem Purple Strike

Wskaźnik Purple Strike to kolejny sposób na zidentyfikowanie trendu i wejście w transakcję w momencie jego powstania. Jest to wskaźnik, który opracowaliśmy specjalnie dla naszych klientów i który powinieneś zainstalować na swojej platformie.
 

 
Na wykresie nr 4 mamy przykład użycia Purple Strike na ropie Brent na wykresie H1.
 

Ropa Brent na H1 grafu s indikátorem Purple Strike
Ropa Brent na wykresie H1 ze wskaźnikiem Purple Strike


Sygnał w długim kierunku jest pokazany przez niebieski kolor wskaźnika, czerwony kolor pokazuje sygnał w krótkim kierunku. Jednym ze sposobów handlu tym wskaźnikiem jest zawarcie transakcji na następnej świecy po pojawieniu się sygnału. Wyjście z transakcji następuje w momencie pojawienia się odwrotnego sygnału lub gdy osiągnięty zostanie stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:1, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W punkcie 1 pojawił się krótki sygnał, stop loss powyżej poprzedniego maksimum. W punkcie 2 długi sygnał, stop loss poniżej ostatniego minimum. W obu przypadkach zasada nagrody za ryzyko 1:1 została spełniona.
 

Ale widać też, że zdarzają się sytuacje, w których wskaźnik wysłał fałszywy sygnał i transakcja zakończyła się niepowodzeniem. Dzieje się tak, ponieważ wskaźnik jest szczególnie odpowiedni do handlu w trendzie wzrostowym lub spadkowym. W przypadku trendu bocznego daje fałszywe sygnały.

Jednak niektóre wskaźniki można wykorzystać do handlu trendem bocznym, na przykład wspomniany już oscylatory stochastyczny.

 

Wnioski

Trading ropą jest bardzo interesujący, ponieważ łączy w sobie wiele kontekstów, które przypominają układankę. Zaletą jest to, że informacje te są zawsze publicznie dostępne. Prawidłowa interpretacja informacji należy do danego tradera. W każdym razie fundamentalne informacje o stanie zapasów lub polityce OPEC są głównym czynnikiem poruszającym rynek. Wnioski z analizy technicznej odzwierciedlają więc w jakiś sposób tę sytuację.

 

Nie przegap poprzednich artykułów na temat handlu ropą

Kluczowe terminy

Świeca
Pokaż odpowiedź
Graficzna reprezentacja ruchu zmiany ceny w wybranym przedziale czasowym. Na przykład pojedyncza świeca na dziennym przedziale czasowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednego dnia. Jedna świeca na interwale godzinowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednej godziny. Jedna świeca pokazuje cenę otwarcia, zamknięcia, najwyższą i najniższą w danym przedziale czasowym.
Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
CFD - kontrakt na różnicę
Pokaż odpowiedź
Jest to instrument handlowy; jego wartość wynika z instrumentu bazowego, którym może być np. indeks giełdowy lub kontrakt terminowy. Rozliczenie tego typu instrumentu zawsze odbywa się finansowo, dlatego klient spekuluje na przyszłą różnicę wartości instrumentu bazowego, nie stając się jego właścicielem.
 
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
PKB - Produkt Krajowy Brutto
Pokaż odpowiedź
PKB to suma wszystkich wyprodukowanych towarów i usług świadczonych w kraju.
Wskaźnik PMI
Pokaż odpowiedź
Purchasing Managers Index (PMI) to indeks menedżerów ds. zakupów, który wskazuje oczekiwania menedżerów dotyczące tego, czy sektor ma się rozwijać, czy kurczyć. Jeśli indeks jest powyżej 50, oznacza to ekspansję. Wartość mniejsza niż 50 wskazuje na kurczenie się sektora. Wskaźnik PMI jest śledzony dla sektora produkcyjnego i sektora usług.
Wskaźnik stochastyczny
Pokaż odpowiedź
Wskaźnik stochastyczny to wskaźnik analizy technicznej należący do tzw. oscylatorów. Wskaźnik składa się z dwóch krzywych i wskazuje sytuacje, w których rynek jest w tak zwanym stanie wykupienia lub wyprzedania. Jego użycie jest odpowiednie, gdy rynek porusza się w bok. Jednak w przypadku silnych trendów wzrostowych lub spadkowych często daje fałszywe sygnały.
Analiza techniczna
Pokaż odpowiedź
Analiza techniczna to forma analizy, w której trader dogłębnie bada cenę. Wykresy służą do analizy, aby pokazać ruch ceny. Zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.