Tendenze del trading 2023 - Strategia del denaro intelligente e trading con blocchi di ordini

Che cos'è un blocco di ordini (OB)

I blocchi di ordini (di seguito denominati "OB") sono raggruppamenti di ordini a un livello di prezzo specifico che si trovano su tutto il grafico dei prezzi e su diversi time frame. La strategia di trading di Smart Money lavora con questi blocchi e come tali rappresentano un grande volume di posizioni e causano movimenti di prezzo impulsivi. In altre parole, un blocco di ordini nel forex si riferisce a specifici livelli di prezzo dell'offerta o della domanda in corrispondenza dei quali i principali partecipanti al mercato hanno piazzato i loro ordini e avviato grandi movimenti.
 

Ai fini del trading degli OB e della loro identificazione nel grafico, si può utilizzare la seguente definizione:

I requisiti del massimo per un OB ribassista e del minimo per un OB rialzista sono una variante. Anche l'ultima candela opposta prima del movimento impulsivo successivo può essere considerata un OB. Il trader dovrebbe provare entrambe le varianti per capire quale OB gli dà risultati migliori.
 

Perché funzionano i blocchi di ordini?

Le grandi banche e istituzioni (big player) che dispongono di ingenti fondi non possono piazzare tutti gli ordini in una sola volta. Se lo facessero, si verificherebbe un movimento rapido e queste istituzioni non sarebbero in grado di evadere i loro ordini a un prezzo per loro favorevole. Per questo motivo, gli ordini vengono immessi sul mercato in modo graduale. Il mercato spesso vede queste aree come un consolidamento.

Una volta che gli ordini sono pronti, innescano una mossa impulsiva, che spesso si avvale di varie notizie fondamentali. All'interno di questo movimento impulsivo, possono verificarsi diversi scenari. Uno di questi è che non tutti gli ordini sono stati evasi durante la mossa impulsiva e quindi il prezzo torna a quei blocchi di ordini.

Questo ritorno al livello dei blocchi di ordini è dovuto alla necessità di bilanciare la domanda e l'offerta. Infatti, durante un movimento rapido, si verifica uno squilibrio, che si manifesta sul grafico come un Price Value Gap (o squilibrio), e il prezzo torna al blocco degli ordini per riportare il mercato in equilibrio. Solo allora il prezzo continuerà il movimento creato dal blocco dell'ordine.
 

Dove si possono trovare i blocchi degli ordini?

I blocchi degli ordini possono essere trovati in qualsiasi arco temporale, dai minuti alle settimane, e possono essere utilizzati in qualsiasi mercato, compresi azioni, futures, forex e criptovalute. Il trading con i blocchi degli ordini può essere combinato con altri metodi di analisi tecnica come le linee di tendenza, le medie mobili, gli oscillatori o le formazioni a candela. Possono essere utilizzati per confermare le operazioni o per identificare potenziali configurazioni di stop loss e take profit.

Come riconoscere un blocco di ordini su un grafico di una piattaforma di trading

Come abbiamo già detto, un blocco di ordini è l'ultima candela di inversione prima di un forte movimento che crea uno squilibrio nel mercato. È probabile che il prezzo torni in queste zone prima di innescare un'altra mossa impulsiva per continuare la sua tendenza.
 

Come riconoscere un blocco d'ordine orso

Secondo la variante in cui l'ultima candela rialzista più alta formatasi prima del movimento al ribasso è considerata un OB ribassista, tale candela sarebbe la candela 1.

_{OB orso}

Se consideriamo l'OB come l'ultima candela rialzista prima del forte ribasso, allora si tratta della candela A. Consideriamo l'OB come la dimensione dell'intera candela. L'impulsività del movimento è confermata dal Price Value Gap.
 

Come riconoscere un blocco d'ordine rialzista

Il punto A è l'ultima candela ribassista prima del successivo forte movimento rialzista. Il prezzo si è poi mosso rapidamente verso l'alto, come confermato dal Price Value gaps. Consideriamo l'intera candela come un OB.

_{OB rialzista}

Una possibile opzione è quella di considerare l'ultima candela ribassista che è stata la più bassa prima del movimento impulsivo (candela #1) come un OB rialzista.

Quali sono i blocchi d'ordine che devono essere soddisfatti per essere validi

1. È necessario trovare un'area di domanda/offerta valida

   Un'area di domanda/offerta valida è quella in cui i prezzi salgono (o scendono) rapidamente e rompono la struttura (BOS). Quindi, nel caso di un trend rialzista, si crea una rottura del massimo precedente (la resistenza diventa supporto), nel caso di un trend ribassista, si crea una rottura del minimo precedente (il supporto diventa resistenza).

   In alternativa, è possibile il secondo caso, quando si verifica un cambiamento del carattere del mercato (CHOCH). Pertanto, in un uptrend verrà rotto un minimo superiore e in un downtrend un massimo inferiore.

   
   _{Rottura della struttura (BOS) e cambiamento della struttura (CHOCH)}

   Oltre alle aree di breakout nei trend, un'altra valida area di domanda e offerta è rappresentata dalle aree di forte supporto e resistenza nei movimenti laterali, che si evidenziano sui timeframe più alti.
    

2. La scoperta deve essere valida

   Esempi di scoperte valide e non valide sono mostrati nella figura successiva:

   

   _{Esempi di breakthrough validi e non validi}

    

   La figura mostra una rottura con candele ribassiste. La procedura è analoga nel caso di candele rialziste, con la differenza che si tratta di una rottura della resistenza. In pratica, l'idea è che la rottura del supporto o della resistenza sia confermata dal corpo della candela, cioè non dal suo semplice stoppino.
    

3. Il movimento deve essere sbilanciato (impulsivo)

   Un movimento sbilanciato è segnalato nel grafico dal Price Value Gap. Questo gap segnala l'impulsività. Nella prossima immagine, c'è un OB rialzista (candela A) e i rettangoli blu mostrano i Price Value Gap. Si può notare che il prezzo si sta allontanando rapidamente dall'OB.

   I Price Value Gaps si verificano tra tre candele e sono una situazione in cui gli stoppini della prima e della terza candela non si toccano o si sovrappongono.

   
   

   _{Squilibri a seguito di OB}
    

   Consideriamo validi gli OB che hanno generato un movimento impulsivo e cerchiamo di cercarli nel grafico.

   La figura successiva mostra un OB orso con un movimento di squilibrio.

   
    

   

   _{Movimento equilibrato, nessun segno di impulsività}

   La candela A è l'ultima candela rialzista prima del prossimo ribasso. Tuttavia, in questo caso, le candele si sovrappongono, non ci sono Price Value Gaps e i prezzi formano un equilibrio, quindi non c'è alcun segno di impulsività. I blocchi di ordini che si formano in un movimento equilibrato è meglio non prenderli.

Dimostrazione pratica dell'utilizzo dei blocchi di ordini nel trading

Dimostreremo l'uso degli OB sulla coppia di valute USDJPY, mostrata nell'immagine seguente:

_{OB rialzista sulla coppia USDJPY sul grafico H4}

C'è una OB rialzista al punto 1. Si tratta dell'ultima candela ribassista prima del prossimo rialzo, che segna la linea di tendenza ascendente. Tra la candela numero 1 e la numero 3 si è formato un Price Value Gap. L'OB è quindi valido. Aspettiamo quindi che il prezzo torni a questo OB. Dopodiché, l'entrata è in direzione long.

Nella prossima immagine, abbiamo un esempio di OB ribassista in una situazione di downtrend:

_{Oro sul grafico D1 (HH - massimo superiore, LL - minimo inferiore, HL - minimo superiore, LH - massimo inferiore)}

L'oro ha formato un minimo inferiore (LL) e un massimo inferiore (LH). Si è verificata una rottura del minimo inferiore (BOS) e a questo punto si è formato un blocco d'ordine ribassista (l'ultima candela rialzista prima del breakout). Questa rottura è stata accompagnata anche da un Price Value Gap. Il prezzo è poi tornato al blocco dell'ordine e avrebbe offerto un trade con potenziale 3R se avessimo speculato sul precedente LL.
 

Nota sull'entrata

La figura mostra che l'entrata è avvenuta praticamente nel momento in cui il prezzo ha toccato il limite OB. Tuttavia, poiché il Price Value Gap non è stato completamente riempito, si tratta di un'entrata svantaggiosa e persino rischiosa, poiché il Price Value Gap rappresenta un gap che tende a essere riempito.

Per trarre vantaggio dal segnale che utilizza l'OB, sarà più opportuno attendere che il Price Value Gap venga riempito, ovvero che sia vicino all'OB. Questo accadrà se l'OB non fa parte del Price Value Gap (cioè la sua prima candela). Una volta riempito il Price Value Gap, si passerà a un timeframe inferiore, sul quale si cercherà una formazione di candele di conferma che indichi un movimento nella direzione prevista.

_{Entrata dopo il riempimento del divario di valore del prezzo}

In questo caso, l'operazione offrirebbe ai trader pazienti un profitto di quasi 6R se l'entrata avvenisse dopo il riempimento del Price Value Gap.

7 consigli per facilitare l'identificazione dei blocchi d'ordine

1. Analisi di un time frame superiore

   Iniziate ad analizzare i grafici su un time frame superiore, come quello giornaliero, settimanale o mensile, per identificare i livelli di prezzo significativi in cui si è verificato un BOS o un CHOCH. Questi livelli sono spesso i punti in cui ci si aspetta che vengano piazzati gli ordini istituzionali.

2. Zone di consolidamento

   Prima di un forte movimento, il prezzo solitamente consolida.

3. Individuare i blocchi di ordini

   Una volta identificati i livelli di supporto e resistenza, cercate i blocchi di ordini prima di forti gap di valore del prezzo.

   Individuare l'ultima candela ribassista prima di un forte movimento al rialzo o l'ultima candela rialzista prima di un movimento ribassista.

4. Conferma dell'OB

   Verificare la validità dell'OB e il contesto generale del mercato. Il trading di OB in controtendenza è un'opzione rischiosa. È preferibile operare nella direzione della tendenza identificata.

5. Ripetere il test dell'OB

   Una volta identificato un blocco di ordini, attendere che il prezzo ritorni e ritestare l'area. Qui i trader si aspettano che le istituzioni siano interessate a entrare nel mercato. Preferire solo OB non testati. Se l'OB ha un Price Value Gap non riempito, attendere che venga riempito.

6. Conferma tramite l'azione del prezzo

   Per confermare l'entrata, spostarsi su un timeframe inferiore (ad esempio, da D1 a H4, da H4 a H1 e da H1 a 15 minuti) e cercare una conferma utilizzando una formazione a candela come pin bar, engulf o doji. Queste formazioni possono dare maggiori garanzie sulla correttezza della direzione del movimento successivo. Tuttavia, a volte possono peggiorare il rapporto rischio-rendimento.

7. Attenzione ai fondamentali

   Tenete presente che gli OB possono essere perturbati da notizie o eventi fondamentali significativi. Informatevi quindi sugli eventi fondamentali in calendario. Questo vale soprattutto se siete trader intraday.

Rischi dell'utilizzo dei blocchi d'ordine

L'identificazione dei blocchi di ordini effettivi richiede pratica e spesso può essere soggettiva. Il rischio è che i trader istituzionali possano cambiare le loro strategie, invalidando i blocchi di ordini precedenti. Purtroppo, come trader al dettaglio, non disponiamo delle stesse informazioni dei trader istituzionali e le vere motivazioni che spingono un grande operatore di mercato a muoversi impulsivamente in un determinato momento non ci saranno mai rivelate chiaramente.

Dato che questa strategia richiede una certa esperienza, fate un backtest con un conto demo per capire in quali condizioni potrete utilizzare questa strategia e su quale time frame o strumento sarà più adatta a te.

La strategia di trading a blocchi di ordini è un approccio che mira a identificare i livelli chiave di supporto e resistenza sui grafici dei prezzi, denominati "blocchi di ordini", e a utilizzarli come potenziali entrate o uscite dalle operazioni. L'idea di base è quella di ipotizzare che a questi livelli si verifichino acquisti o vendite significative da parte di grandi istituzioni, che influenzano i futuri movimenti dei prezzi.

Articoli consigliati

Termini principali