Strategie di trading bizzarre

Tutti noi, a un certo punto della nostra carriera di trader, abbiamo lottato per trovare la strategia di trading ideale. Una che funzionasse in tutti i mercati, in tutte le circostanze e che generasse profitti mantenendo le perdite a un livello ragionevole. La maggior parte di noi si è anche resa conto, col tempo, che non esiste una strategia di questo tipo. Abbiamo invece migliaia e migliaia di strategie imperfette, ma se impariamo a lavorare con esse, possiamo avvicinarci all'ideale.

Il trading non è una scienza esatta e ci sono molti percorsi - a volte piuttosto bizzarri - per raggiungere l'obiettivo. Oggi, quindi, analizziamo questi percorsi. In questo articolo leggerai delle strategie che si sono avvicinate al trading in modi completamente nuovi (e spesso geniali). Dopotutto, spesso sono state create da una delle menti più brillanti di prestigiosi team di trading. Tuttavia, anche questo non ha sempre garantito il loro successo, come potrai vedere.

Quando i geni della matematica analizzano i mercati attraverso il calcio

Mescolare gli affari con il piacere a volte può essere il modo migliore per affrontare le cose, comprese le strategie di trading. Guadagnare denaro guardando il calcio è il sogno di ogni appassionato di questo sport. Ma non stiamo parlando di scommesse sui risultati sportivi, almeno non nel vero senso della parola.

Stiamo parlando di un algoritmo sviluppato da alcune delle migliori menti matematiche e analitiche del nostro tempo. Sono impiegati da una delle grandi società di trading americane, e quali sono i loro requisiti per l'assunzione? Beh, un diploma rosso del MIT o di un'altra università della Ivy League è d'obbligo, mentre la mancanza di conoscenze sui mercati e sul trading in generale è paradossalmente un vantaggio! Questa società guarda ai mercati attraverso la sua lente specifica e ama plasmare i suoi analisti a sua immagine e somiglianza. E dobbiamo convenire che c'è un certo vantaggio indiscusso nello scrivere su una lavagna bianca.

Pensa che calcio e geni matematici non vadano d'accordo? Forse hai ragione, ma alla fine l'importante è fare soldi. Questo è esattamente ciò che questo gruppo di trading d'élite aveva in mente quando ha rivolto la propria attenzione al Brasile, il cuore della cultura calcistica.

L'euforia può portare a una flessione dei mercati?

L'entusiasmo del popolo brasiliano per il calcio si è ulteriormente accentuato nel 2014, quando si sono svolti i Mondiali di calcio e un gruppo commerciale statunitense ha voluto trarne profitto. Questi trader e analisti hanno notato un fenomeno interessante: ogni volta che la squadra locale vinceva, i prezzi delle azioni brasiliane scendevano. Cioè, nella direzione esattamente opposta a quella che ci si aspetterebbe durante l'euforia della vittoria della squadra di casa. La domanda rimaneva: perché?

Per comprendere questo fenomeno, dobbiamo considerare l'aspetto politico. All'epoca in Brasile era al potere la Presidente Dilma Rousseff, circondata da una serie di scandali di corruzione e percepita come corrotta anche dall'opinione pubblica brasiliana. Oltre ai Mondiali di calcio, nel 2014 in Brasile si sono tenute anche le elezioni presidenziali. Questo è avvenuto dopo la fine della manifestazione calcistica.

Il fenomeno summenzionato, in cui la vittoria della nazionale ha portato a una flessione dei prezzi delle azioni brasiliane, era quindi strettamente legato alle imminenti elezioni presidenziali. Queste ultime erano tenute sotto stretta osservazione dagli investitori stranieri, per i quali la prospettiva della rielezione di un presidente corrotto significava incertezza sui mercati e, di conseguenza, incertezza sul rendimento dei loro investimenti. Così, ogni volta che sembrava che il presidente potesse vincere le elezioni, le azioni brasiliane scendevano. E quando mai i cittadini brasiliani hanno avuto la tendenza a ignorare gli scandali di corruzione e i passi falsi e a votare per un presidente donna in un'elezione a sorpresa, se non quando la loro squadra nazionale stava battendo gli avversari?

Pertanto, le partite della nazionale brasiliana sono state seguite con attenzione dai trader e hanno fornito indicazioni sul futuro andamento dei mercati azionari.

_{ETF per il mercato brasiliano iShare MSCI Brazil durante la Coppa del Mondo FIFA 2014. Fonte: Yahoo Finance}

Analisi dei risultati della strategia di trading

Il Brasile vince contro il Camerun

L'intera situazione è ben descritta nel grafico precedente. Esso mostra l'evoluzione di un fondo ETF sul mercato brasiliano (iShares MSCI Brazil). Sul grafico si possono notare le due linee viola, che mostrano i risultati importanti delle partite di calcio della squadra brasiliana. La prima linea indica la situazione del 23 giugno, quando il Brasile ha sconfitto il Camerun per 4-1 nell'ultima partita del girone regolare. I titoli brasiliani hanno reagito alla vittoria vendendo e perdendo terreno nei due giorni di trading successivi. I nostri trader statunitensi hanno beneficiato dell'enorme capitale a loro disposizione. Hanno guadagnato decine di milioni di dollari con questa mossa relativamente poco appariscente.
 

Perdita leggendaria per la Germania

La seconda linea mostra la situazione dopo la leggendaria partita contro la Germania dell'8 luglio. Il Brasile ha subito un'umiliante sconfitta per 7-1 nella semifinale della Coppa del Mondo. I mercati sono poi saliti. Le possibilità di rielezione del presidente sono crollate e i mercati azionari sono saliti nei giorni successivi. Il Brasile ha poi perso la partita di terzo posto contro i Paesi Bassi per 3-0. Le azioni hanno quindi aperto con un gap al rialzo. Il grafico qui sopra conferma quindi chiaramente che la strategia aveva molto senso.

E come si sono svolte alla fine le elezioni presidenziali? Dilma Rousseff alla fine ha vinto, ma nel 2016 è stata avviata una procedura di impeachment, approvata più tardi nello stesso anno, e Dilma Rousseff è stata rimossa dal suo incarico.

Le elezioni sono noiose? Non se si conosce il risultato in anticipo!

Anche questa strategia nasce dalle mani dei geniali trader della società di trading algoritmico. Va detto subito che la sua esecuzione all'epoca richiedeva un team di persone, un certo grado di abilità matematica e l'accesso a fonti di informazione meno facilmente reperibili. D'altra parte, però, è stato negoziato su una situazione che potrebbe ripresentarsi quest'autunno.

Se per alcuni le elezioni presidenziali possono sembrare noiose, per altri è un evento per il quale vale la pena di prendere i popcorn. Per i trader che si concentrano sugli indici azionari statunitensi e sul dollaro, invece, si tratta di un'opportunità unica. Ed è proprio per questo che il nostro mitico gruppo di trader d'élite ha deciso di cercare di trarre il massimo dalle elezioni presidenziali del 2016. Nei mesi di ottobre e novembre 2016, i mercati sono stati estremamente volatili, poiché era chiaro che le elezioni presidenziali tra Clinton e Trump sarebbero state molto combattute e l'impatto sul mercato avrebbe potuto essere enorme.
 

La premessa di base della strategia di trading Trump vs Clinton

Qual è la tesi alla base di questa strategia? L'elezione di Donald Trump a presidente potrebbe essere considerata molto negativa per il Messico. La campagna elettorale di Trump si è basata sulla costruzione di un muro al confine e sull'imposizione di numerose sanzioni economiche al vicino meridionale. Ci si chiedeva tuttavia quale sarebbe stata la reazione dei mercati statunitensi all'elezione di Trump. Prima delle elezioni, l'opinione prevalente era piuttosto negativa: si prevedeva che Trump avrebbe portato caos e instabilità e che gli indici statunitensi sarebbero scesi.
 

Il vantaggio dell'informazione come vantaggio

Il problema successivo, tuttavia, era come trasferire l'idea dalla teoria alla pratica. Il trading su informazioni pubblicamente note offre un vantaggio quasi nullo. Il gruppo di trader in questione ha quindi analizzato innanzitutto le modalità di annuncio dei risultati delle elezioni statunitensi. Dei 50 Stati, ognuno annunciava i risultati in tempi e modi diversi. Alcuni avevano siti web predisposti per le elezioni, altri no. Alcuni Stati avevano addirittura decine di siti web dedicati alle elezioni.

Come si può vedere, il sistema elettorale americano è piuttosto caotico. Pertanto, la maggior parte dei trader al dettaglio e di quelli più grandi ha seguito i risultati delle elezioni statunitensi sulla CNN. Tuttavia, quest'ultima aveva spesso informazioni incomplete e quasi sempre in forte ritardo. Pertanto, il nostro gruppo di trader ha deciso di far seguire le elezioni a un trader per ogni sito statale. In questo modo, saranno in grado di avere i risultati delle elezioni disponibili pochi minuti, se non ore, prima del pubblico. Seguendo ogni sito e costruendo un semplice modello, il gruppo di trader sapeva chi sarebbe stato il presidente prima dell'annuncio effettivo sulla CNN.

_{Indice S&P 500 durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Fonte: Yahoo}