Sistemi di trading automatizzati

Esiste una varietà di sistemi di trading automatizzati, da quelli semplici che si limitano a perfezionare l'inserimento degli ordini o ad avvisare di situazioni specifiche sul grafico, ai robot di trading completamente autonomi (chiamati anche Expert Advisor). Questi possono valutare automaticamente l'analisi tecnica, aprire e chiudere posizioni di trading e impostare livelli di stop loss e take profit. Con la giusta programmazione e il backtesting, si può avere un assistente di trading instancabile. Se sentite il termine AlgoTrading, si tratta di queste versioni più avanzate dei programmi.

Cosa permette l'EA

Eseguire l'analisi tecnica di base

L'analisi tecnica è in realtà un modello statistico della probabilità di sviluppo futuro dei prezzi basato su dati storici. Si tratta di dati numerici che i robot di trading possono elaborare e quindi operare in base ad essi.

Eseguire ordini di trading

Probabilmente non sorprenderà nessuno che l'entrata e l'uscita dal mercato siano uno dei prerequisiti fondamentali di un sistema di trading automatico. Tuttavia, l'aspetto in cui l'EA eccelle rispetto alle sue controparti umane è la velocità con cui gestisce questi ordini. Alcune opportunità di trading possono durare solo pochi secondi - fortunatamente i robot di trading operano in pochi millisecondi. Inoltre, possono operare su più strumenti contemporaneamente.

Gestione precisa del rischio

Se siete in grado di riassumere le vostre regole di gestione del rischio in "uno e zero" o in semplici affermazioni logiche, congratulazioni, avete l'opportunità di insegnarle al vostro robot di trading. Ogni posizione di trading aperta con il programma AlgoTrading può essere protetta da uno stop loss o da un take profit proprio come fareste manualmente. L'unica differenza è che il robot lo farà molto più velocemente e senza pensare.

Trading non-stop senza emozioni

Il trading è un'attività psicologicamente molto impegnativa. Non per niente si dice che le emozioni ben gestite e un approccio razionale sono metà della battaglia nel trading. Sono tante le trappole psicologiche che possono mettere in difficoltà i trader: l'over-trading, l'avidità o, al contrario, l'inseguimento dell'opportunità perfetta e la mancata apertura di una posizione, la paura... Tutti questi aspetti sono sconosciuti ai robot di trading. Basta dare loro ordini ben definiti e loro li seguiranno alla lettera.

I punti deboli dei sistemi di trading automatico

Bug nel codice e mancanza di backtesting

Come abbiamo già scritto, un sistema di trading automatico esegue solo gli ordini che gli sono stati impartiti nel codice. Se sono inseriti correttamente, non c'è nulla di cui preoccuparsi: il robot di trading li eseguirà alla lettera. Tuttavia, se il trader/programmatore trascura un errore a livello di codice, potrebbe pentirsene in seguito. Nel migliore dei casi, il sistema di trading automatico non funzionerà, nel peggiore potrebbe addirittura azzerare il conto dello sfortunato trader. Pertanto, ogni robot deve essere accuratamente testato prima di essere eseguito su un conto live. I conti demo sono i migliori a questo scopo.

Connessione stabile

Per eseguire correttamente gli ordini, ogni robot di trading deve avere un accesso costante e stabile a internet. Quindi, che sia in esecuzione sul vostro computer o su un server dedicato, il robot di trading deve essere costantemente acceso e connesso a internet con la minore latenza possibile. Mentre un trader sa quando ha una connessione internet debole, un robot di trading non lo sa (a meno che non sia programmato per notarlo). Questo può portare a scarse prestazioni di trading.

Analisi fondamentale

A differenza dell'analisi tecnica, l'analisi fondamentale non si basa su dati numerici, ma piuttosto sul sentimento del mercato, influenzato da eventi geopolitici, macroeconomici e di altro tipo e dai dati dei rapporti economici. Ciò la rende completamente inafferrabile per i robot di trading. Pertanto, qualsiasi trader che utilizzi i consulenti esperti dovrebbe diffidare dal fare trading durante l'annuncio di importanti dati fondamentali.

Quali tipi di robot di trading esistono

Automatico

Qui troverete veri e propri sistemi di trading completamente automatici, in grado di aprire e chiudere operazioni in modo indipendente, di impostare livelli di stop loss e take profit o di eseguire analisi tecniche.
 

Semi-automatico

Questa categoria comprende vari programmi, plug-in e componenti aggiuntivi che estendono le funzionalità originali delle piattaforme di trading. Ad esempio, consentono ai trader di immettere ordini di trading in modo più sofisticato o di essere avvisati in tempo di un'opportunità di trading emergente. Le macchine semiautomatiche non operano mai in modo indipendente. Qui sotto, ad esempio, potete vedere il programma semi-automatico che consente di entrare nel mercato con un solo clic sulla piattaforma di trading MT4 con i valori di Stop Loss e Take Profit già impostati.
 

_{Un semi-automatico chiamato EAVisualordering}

Sistemi di trading automatico e piattaforme di trading

MetaTrader 4

Questa piattaforma di trading più diffusa ha ancora un posto caro nel cuore di molti trader al dettaglio e professionisti. Sebbene sia tutt'altro che nuova, i suoi punti di forza risiedono nell'elevato grado di modificabilità. Questo rende la piattaforma MT4 adatta all'implementazione di sistemi di trading automatizzati utilizzando il suo linguaggio di programmazione MQL4. Solo che nel caso della MT4 non si parla di "robot di trading", ma di EA (expert advisor).

Se decidete di eseguire un EA sulla piattaforma MetaTrader 4, troverete supporto nell'enorme e ancora vivace comunità di altri trader che utilizzano questa piattaforma. I suoi membri non solo si consigliano a vicenda su come programmare, eseguire il backtest o gestire un EA, ma spesso mettono a disposizione su Internet i loro robot di trading finiti per il download gratuito.

cTrader

Oltre a un ambiente facile da usare e a sofisticate funzioni di gestione del rischio e di inserimento degli ordini, questa piattaforma di trading molto più avanzata offre la possibilità di programmare, testare ed eseguire sistemi di trading automatizzati. Nel caso di cTrader, questi sistemi sono chiamati cBots.

Questi cBot sono scritti nel linguaggio C#, molto più diffuso, ma sono utilizzati da una comunità di trader che non è altrettanto diffusa rispetto a quella di MT4. Pertanto, se decidete di automatizzare le vostre operazioni sulla piattaforma cTrader, avete a disposizione opzioni leggermente più scarse. Tuttavia, questa piccola lacuna può essere compensata dal fatto che il linguaggio di programmazione C#, con cui si possono programmare i cBot, è molto più diffuso nella comunità dei programmatori rispetto a MQL4 (il linguaggio di MT4). Pertanto, se non siete esperti di programmazione C#, un sistema di trading automatico può essere creato da un programmatore esperto in questo linguaggio.

Per chi sono adatti gli EA?

Il vantaggio principale dei sistemi di trading automatizzati è la velocità, la precisione e l'energia illimitata. Per queste qualità, i robot di trading sono più spesso utilizzati dai trader intraday e scalping. Al contrario, per gli swing trader che aprono le loro operazioni una volta ogni pochi giorni, per non parlare delle settimane, l'implementazione dei robot di trading non ha molto senso.

Glossario