Automatických obchodních systémů existuje celá řada, od těch jednodušších, které pouze vylepšují zadávání příkazů či upozorňují na určité dění v grafu, až po plně autonomní trading roboty. Ti dokážou do určité míry vyhodnocovat technickou analýzu, otevírat i uzavírat obchodní pozice a nastavovat stop loss a take profit úrovně. Při správném naprogramování a backtestingu tak můžete mít neúnavného tradingového pomocníka. Pokud někdy uslyšíte pojem AlgoTrading, pak se jedná právě o tyto pokročilejší verze programů.

Silné stránky AOS

Provádění základních postupů technické analýzy

Technická analýza je vlastně statistický model pravděpodobnosti budoucího vývoje ceny vypracovaný na základě historických dat . To všechno jsou číselná data, která umí tradingoví roboti zpracovat a následně na základě nich obchodovat.

Realizování obchodních příkazů

Nikoho asi nepřekvapí, že vstupování do trhu i vystupování z něj je jedním ze základních předpokladů pro automatický obchodní systém. V čem však AOS exceluje nad obchodníky z masa a kostí je rychlost, s jakou tyto pokyny zvládá. Některé obchodní příležitosti mohou trvat pouze několik málo sekund - tradingoví roboti naštěstí operují v rámci milisekund. Navíc klidně i na několika instrumentech současně a napříč časovými rámci.

Řízení se pravidly risk managementu

Pokud dokážete svá pravidla pro řízení rizik sesumírovat do “jedniček a nul” čili do jednoduchých logických výroků, gratulujeme, máte totiž možnost naučit je svého obchodního robota. Každá obchodní pozice, otevřená za pomoci AOS, tak může být chráněna stop lossem či take profitem přesně tak, jako byste to udělali vy manuálně. Jen s tím rozdílem, že robot to provede mnohonásobně rychleji a bez rozmýšlení.

Nonstop obchodování bez emocí

Trading je po psychologické stránce velice namáhavou činností. Ne nadarmo se říká, že dobře zvládnuté emoce a chladné a racionální jednání jsou při obchodování polovinou úspěchu. Existuje tolik psychologických prohřešků, které mohou obchodníky dohnat do úzkých - přílišné obchodování, chamtivost, či naopak honba za dokonalou příležitostí a neotevření pozice, strach… To všechno tradingoví roboti neznají. Prostě jim dejte jasně definované příkazy a oni je do puntíku splní.

Slabiny AOS

Chyby v kódu a nedostatečný backtesting

Jak už jsme psali, automatický obchodní systém pouze vykonává příkazy, které mu byly zadány v kódu. Pokud jsou zadány správně, není se čeho obávat - tradingový robot je splní do puntíku. Pokud ale obchodník/programátor přehlédne chybu na úrovni kódu, může ho to později velmi mrzet. V tom lepším případě nebude AOS fungovat, v tom horším může klidně i “vyluxovat” nešťastníkův účet. Každý AOS proto musí být před spuštěním na ostrém účtu důkladně backtestován. K těmto účelům nejlépe poslouží demo účty.

Stabilní připojení

Pro správné vykonávání příkazů musí mít každý tradingový robot neustálý a stabilní přístup k internetu. Ať už tedy běží na vašem počítači či na dedikovaném serveru, musí být AOS neustále zapnutý a připojený k internetu s co možná nejnižší latencí. Zatímco obchodník sám od sebe pozná, kdy má slabší internetové spojení, tradingový robot to poznat nemusí (pokud k tomu není naprogramovaný). To může vést ke zhoršené výkonnosti obchodování.

Fundamentální analýza

Narozdíl od technické analýzy nespoléhá ta fundamentální na číselná data, ale spíše na tržní sentiment, ovlivněný geopolitickými, makroekonomickými a jinými událostmi a daty z ekonomických reportů. To z ní dělá pro AOS něco naprosto neuchopitelného. Proto by si měl každý majitel či autor AOS dávat pozor na obchodování během vyhlašování důležitých fundamentů.

Jaké typy AOS existují

Automat

Zde najdete opravdové plně automatické obchodní systémy, které zvládnou samostatně otevírat uzavírat obchody, nastavovat stop loss a take profit úrovně nebo provádět technickou analýzu.
 

_{Automatický obchodní systém používaný Vaškem Husníkem v pravidelných týdenních webinářích Trading Room - Obchodujeme AOS}

Poloautomat

Do této kategorie spadají nejrůznější programy, plug-iny a vychytávky, které rozšiřují původní funkce obchodních platforem. Díky nim mohou obchodníci například sofistikovaněji zadávat obchodní příkazy či být včas upozornění na vznikající obchodní příležitost. Poloautomaty nikdy neobchodují samostatně. Níže například můžete vidět poloautomat, který používá ke svým scalpovacím obchodům na indexu DAX jeden z nejzkušenějších českých obchodníků Jarda Tupý. Tento nástroj mu obchodní platformě MT4 umožňuje jedním klikem vstoupit do trhu s již nastavenými hodnotami Stop Loss a Take Profit.
 

_{Poloautomat s názvem EAVisualordering, který na svých pravidelných webinářích Trading Room NASDAQ a Trading Room DAX používá ke scalpingu Jarda Tupý}

AOS a obchodní platformy

MetaTrader 4

Na tuto nejrozšířenější obchodní platformu stále nedá dopustit většina retailových, ale i profesionálních obchodníků. Přestože patří k vývojově starším kouskům, vyznačuje se obrovskou mírou modifikovatelnosti, díky čemuž je vhodná pro implementaci automatických obchodních systémů. Těm se v souvislosti s MT4 platformou říká EA (expert advisors) a fungují v jazyce MQL4.

Pokud se rozhodnete zprovoznit tradingového robota na platformě MetaTrader 4 najdete oporu v obrovské a stále živé komunitě dalších obchodníků, využívajících tuto platformu. Její členové si navzájem nejenomže radí, jak EA naprogramovat, backtestovat či spustit, ale také mnohdy umisťují své hotové tradingové roboty na internet, volně ke stažení.

cTrader

Tato o poznání modernější obchodní platforma nabízí kromě uživatelsky přívětivého prostředí a propracovaných funkcí pro risk management a zadávání příkazů také možnost programovat, backtestovat a spouštět automatické obchodní systémy. V případě cTraderu se pro tyto systémy vžilo označení cBot.

Tito cBoti jsou napsaní v mnohem rozšířenějším jazyce C#, avšak využívá jich komunita obchodníků, která v porovnání s komunitou kolem MT4 zdaleka tak rozšířenou není. Pokud se tedy rozhodnete zautomatizovat své obchody na platformě cTrader, máte o něco chudší možnosti. Tento drobný nedostatek však lze vyvážit faktem, že programovací jazyk C#, ve kterém lze cBoty naprogramovat, je oproti MQL4 (jazyk MT4) v komunitě programátorů daleko rozšířenější. Pokud tedy sami programování v C# neovládáte, může vám automatický obchodní systém vytvořit programátor v tomto jazyce zběhlý.

Pro koho jsou AOS vhodné?

Největší výhodou automatických obchodních systémů je rychlost, přesnost a neúnavnost. Pro tyto kvality tradingové roboty nejčastěji využívají zejména intradenní a scalpingoví obchodníci. Naopak pro swingové tradery, kteří otevírají několikadenní či týdenní pozice, nemá implementace AOS příliš smysl.

Důležité pojmy o AOS