I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.  63,00% degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Posizioni dei grandi speculatori secondo il rapporto COT al 22/3/2022

Le posizioni nette totali degli speculatori sull'indice USD sono aumentate di 1.355 contratti la scorsa settimana. Questo cambiamento è il risultato di un aumento delle posizioni lunghe di 3.794 contratti e di un aumento delle posizioni corte di 2.539 contratti.

C'è stata una significativa diminuzione delle posizioni nette totali dei grandi speculatori sul dollaro canadese la scorsa settimana, che sono diminuite di 22.690 contratti. Allo stesso tempo, le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono passate da un sentimento rialzista a uno complessivamente ribassista per la prima volta in 10 settimane.

L'aumento delle posizioni nette totali dei grandi speculatori si è verificato solo nell'euro la scorsa settimana. C'è stato un calo delle posizioni nette totali nelle altre valute monitorate.

Le posizioni degli speculatori nelle singole valute

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono mostrate nella tabella 1: se il valore è positivo, i grandi speculatori sono net long. Se il valore è negativo, i grandi speculatori sono net short.
 

Tabella 1: Posizioni nette totali dei grandi speculatori

DatE

USD Index

EUR

GBP

AUD

NZD

JPY

CAD

CHF

Mar 22, 2022

29635

23843

-37244

-51189

2520

-78482

-4940

-8424

Mar 15, 2022

28380

18794

-29061

-44856

3653

-62340

17740

-5229

Mar 08, 2022

34044

58844

-12526

-78195

-12379

-55856

7646

-9710

Mar 01, 2022

34774

64939

-337

-78336

-14172

-68732

14140

-15248

Feb 22, 2022

36084

59306

-5809

-84080

-11551

-63187

9253

-10987

Feb 15, 2022

35386

47581

2237

-86694

-9333

-66162

12170

-9715

 

Nota: la spiegazione del COST e della metodologia si trova nell'Appendice 1 che puoi trovare alla fine del rapporto.
 

Appunti:

  • I grandi speculatori sono trader che negoziano grandi volumi di contratti futures, che, se vengono rispettati i limiti fissati, devono essere segnalati alla Commodity Futures Trading Commission. In genere, questo include trader come fondi o grandi banche. Questi trader si concentrano principalmente sul trading di tendenze a lungo termine e il loro obiettivo è fare soldi con la speculazione sullo strumento.
  • Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono la differenza tra il numero di contratti lon e il numero di contratti short dei grandi speculatori. Il valore positivo mostra che i grandi speculatori sono long. Il valore negativo mostra che i grandi speculatori sono short. I dati vengono pubblicati ogni venerdì ed è posticipato perché mostra lo stato il martedì della settimana stessa.
  • Le posizioni nette totali dei grandi speculatori mostrano il sentimento che questo gruppo ha nel mercato. Un valore positivo delle posizioni nette totali degli speculatori indica un sentimento rialzista, un valore negativo delle posizioni nette totali indica un sentimento ribassista.
  • Quando si interpretano grafici e valori, è importante seguire l'andamento generale delle posizioni nette totali. Molto importanti sono anche i punti di svolta, ovvero i momenti in cui le posizioni nette totali passano da un valore positivo a uno negativo e viceversa. Importanti sono anche i valori estremi delle posizioni nette totali in quanto spesso servono come segnali di un'inversione di tendenza.
  • Il sentimento secondo le posizioni segnalate dei grandi attori nei mercati dei futures non si riflette immediatamente nel movimento delle coppie di valute. Pertanto, è più probabile che le informazioni sul sentiment vengano utilizzate dai trader che effettuano operazioni più lunghe e sono disposti a mantenere le proprie posizioni per diverse settimane o addirittura mesi.
     

Analisi dettagliata delle valute selezionate

Spiegazioni:

  • Linea viola e istogramma nella finestra del grafico: si tratta di informazioni sulla posizione netta totale dei grandi speculatori. Queste informazioni mostrano la forza e il sentimento di una tendenza in corso. È l'indicatore r_COT Large Speculators (di Kramsken) in www.tradingview.com.
  • Linea verde nella finestra dell’indicatore: queste sono le posizioni rialziste dei grandi speculatori.
  • Linea rossa nella finestra dell’indicatore: indica le posizioni ribassiste dei grandi speculatori.

 

  • If there is a green line above the red line in the indicator window, then it means that the overall net positions are positive, i.e. that bullish sentiment prevails. If, on the other hand, the green line is below the red line, then bearish sentiment prevails and the overall net positions of the big speculators are negative.
  • Se c’è una linea verde sopra la linea rossa nella finestra dell’indicatore, significa che le posizioni nette complessive sono positive, cioè che prevale il sentimento rialzista. Se invece la linea verde è al di sotto della linea rossa, allora prevale il sentimento ribassista e le posizioni nette complessive dei grandi speculatori sono negative.

 

  • Mostriamo la media mobile SMA 100 (linea blu) e EMA 50 (linea arancione) sui grafici giornalieri.
 

I grafici sono realizzati con l'uso di www.tradingview.com. La fonte dei dati numerici è www.myfxbook.com.

L'euro

 

date

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

change Open Interest

change Long

change Short

change Net Positions

Sentiment

Mar 22, 2022

658817

207051

183208

23843

-7193

5011

-38

5049

Bullish

Mar 15, 2022

666010

202040

183246

18794

-72980

-40643

-593

-40050

Weak bullish

Mar 08, 2022

738990

242683

183839

58844

19015

14298

20393

-6095

Weak bullish

Mar 01, 2022

719975

228385

163446

64939

23293

14190

8557

5633

Bullish

Feb 22, 2022

696682

214195

154889

59306

-5365

-3704

-15429

11725

Bullish

Feb 15, 2022

702047

217899

170318

47581

1949

-1074

-9813

8739

Bullish

       

Total Change

-41281

-11922

3077

-14999

 
 

COT-22-3-22-obr-1

Figura 1: L'euro e le posizioni COT dei grandi speculatori su un grafico settimanale e l'EURUSD su D1

 

Le posizioni nette totali degli speculatori hanno raggiunto 23.843 contratti la scorsa settimana, in aumento di 5.049 contratti rispetto alla settimana precedente. Questo cambiamento è dovuto ad un aumento delle posizioni lunghe di 5.011 contratti e ad una diminuzione delle posizioni corte di 38 contratti. Questi dati suggeriscono un sentimento rialzista per l'euro.

L'interesse aperto è sceso di 7.193 contratti la scorsa settimana. Questo dimostra che il movimento al ribasso che si è verificato nell'euro la scorsa settimana non è stato supportato dal volume ed è quindi un trend debole.

L'euro continua a muoversi in una tendenza al ribasso. È tornato a un livello di resistenza la scorsa settimana, il che potrebbe essere un'opportunità per fare trading short. 

Resistenza a lungo termine: 1,1120 - 1,1150.

Supporto: 1.080-1.0850. Il prossimo supporto è a 1.0650-1.0700. Il supporto può essere anche un valore intorno a 1.0900.

 

La sterlina britannica

 

date

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

change Open Interest

change Long

change Short

change Net Positions

Sentiment

Mar 22, 2022

195712

32753

69997

-37244

7389

311

8494

-8183

Bearish

Mar 15, 2022

188323

32442

61503

-29061

-57989

-18540

-2005

-16535

Bearish

Mar 08, 2022

246312

50982

63508

-12526

34443

3303

15492

-12189

Bearish

Mar 01, 2022

211869

47679

48016

-337

23426

5430

-42

5472

Weak bearish

Feb 22, 2022

188443

42249

48058

-5809

-6859

-7902

144

-8046

Bearish

Feb 15, 2022

195302

50151

47914

2237

-2646

5442

-5340

10782

Bullish

       

Total Change

-2236

-11956

16743

-28699

 
 

COT-22-3-22-obr-2

Figura 2: Le posizioni GBP e COT dei grandi speculatori su un grafico settimanale e il GBPUSD su D1

 

Le posizioni nette totali degli speculatori la scorsa settimana hanno raggiunto - 37.244 contratti, in calo di 8.183 contratti rispetto alla settimana precedente. Questo cambiamento è dovuto alla crescita delle posizioni lunghe di 311 contratti e alla crescita delle posizioni corte di 8.494 contratti. Questo suggerisce un sentimento ribassista, dato che le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono negative mentre c'è stato un ulteriore calo.

L'interesse aperto è aumentato di 7.389 contratti la scorsa settimana. Ciò significa che il modesto aumento della sterlina che si è verificato la scorsa settimana è stato sostenuto dal volume ed è quindi forte.

Tuttavia, la crescita della sterlina non è stata significativa. Inoltre, sul grafico settimanale si è formata una pin bar che suggerirebbe un ulteriore indebolimento in linea con il sentiment.

Resistenza a lungo termine: 1,3270 - 1,3300.

Il supporto è vicino a 1,3000.  

 

Il dollaro australiano

 

date

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

change Open Interest

change Long

change Short

change Net Positions

Sentiment

Mar 22, 2022

127767

23747

74936

-51189

3246

-534

5799

-6333

Bearish

Mar 15, 2022

124521

24281

69137

-44856

-72573

4760

-28579

33339

Weak bearish

Mar 08, 2022

197094

19521

97716

-78195

7427

6801

6660

141

Weak bearish

Mar 01, 2022

189667

12720

91056

-78336

-2912

1167

-4577

5744

Weak bearish

Feb 22, 2022

192579

11553

95633

-84080

1

-139

-2753

2614

Weak bearish

Feb 15, 2022

192578

11692

98386

-86694

-3825

-5631

-4678

-953

Bearish

       

Total Change

-68636

6424

-28128

34552

 
 

COT-22-3-22-obr-3

Figura 3: Le posizioni AUD e COT dei grandi speculatori su un grafico settimanale e l'AUDUSD al D1

 

Le posizioni nette totali degli speculatori la scorsa settimana hanno raggiunto - 51.189 contratti, in calo di 6.333 contratti rispetto alla settimana precedente. Questo cambiamento è dovuto ad una diminuzione delle posizioni lunghe di 534 contratti e ad un aumento delle posizioni corte di 5.799 contratti. Questi dati suggeriscono una continuazione del sentimento ribassista nel dollaro australiano.

La scorsa settimana c'è stato un aumento dell'interesse aperto di 3.246 contratti. Ciò significa che la mossa al rialzo che si è verificata la scorsa settimana è stata supportata dal volume ed è stata quindi forte in quanto nuovo denaro è affluito nel mercato.

Il dollaro australiano si è rafforzato di nuovo fortemente la scorsa settimana e ha raggiunto un significativo livello di resistenza.

Resistenza a lungo termine: 0.7510-0.7560
Supporto a lungo termine: 0.7370-0.7440.  Un forte supporto è vicino a 0.7160 - 0.7180.

 

Il dollaro neozelandese

 

date

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

change Open Interest

change Long

change Short

change Net Positions

Sentiment

Mar 22, 2022

35256

17156

14636

2520

-3944

-4337

-3204

-1133

Weak bearishí

Mar 15, 2022

39200

21493

17840

3653

-14050

5718

-10314

16032

Bullish

Mar 08, 2022

53250

15775

28154

-12379

2861

5290

3497

1793

Weak bearish

Mar 01, 2022

50389

10485

24657

-14172

-6247

-6858

-4237

-2621

Bearish

Feb 22, 2022

56636

17343

28894

-11551

-7469

-7580

-5362

-2218

Bearish

Feb 15, 2022

64105

24923

34256

-9333

9228

7755

6722

1033

Weak bearish

       

Total Change

-19621

-12

-12898

12886

 
 

COT-22-3-22-obr-4

Figura 4: Il NZD e la posizione dei grandi speculatori su un grafico settimanale e il NZDUSD su D1

 

Le posizioni nette totali degli speculatori hanno raggiunto 2.520 contratti la scorsa settimana, in calo di 1.133 contratti rispetto alla settimana precedente. Questo cambiamento è dovuto a una diminuzione delle posizioni lunghe di 4.337 contratti e una diminuzione delle posizioni corte di 3.204 contratti. Questi dati suggeriscono che c'è stato un indebolimento del sentimento rialzista nel dollaro neozelandese la scorsa settimana.

L'interesse aperto è sceso di 3.944 contratti la scorsa settimana. Pertanto, il movimento al rialzo del NZDUSD che si è verificato la scorsa settimana non è stato supportato dal volume e quindi il movimento è stato debole.

Il NZDUSD si è rafforzato fortemente la scorsa settimana e ha raggiunto il livello di resistenza.

Resistenza a lungo termine: 0.6980 - 0.7000

Supporto a lungo termine: 0.6860-0.6920 e il prossimo supporto è a 0.6730 - 0.6740.

 

Appendice 1: Spiegazione al rapporto COT

 

Il rapporto COT mostra le posizioni dei principali partecipanti ai mercati dei futures. I contratti futures sono derivati ​​e sono essenzialmente accordi tra due parti per scambiare un'attività sottostante con un prezzo predeterminato in una data predeterminata. Sono standardizzati, specificando la qualità e la quantità dell'attività sottostante. Sono negoziati in borsa in modo che sia noto il volume totale di questi contratti scambiati.

Open interest: l'open interest è la somma di tutti i contratti futures aperti (cioè la somma dei contratti short e long) che esistono su un determinato asset. L'OI aumenta quando viene creato un nuovo contratto future accoppiando un acquirente con un venditore. L'OI diminuisce quando un contratto future esistente scade a una data scadenza o per regolamento.

Basso o nessun interesse aperto significa che non c'è interesse nel mercato. Un interesse aperto elevato indica un'attività elevata e gli operatori prestano attenzione a questo mercato. Un aumento dell'interesse aperto indica che c'è domanda per la valuta. Cioè, un OI in aumento indica una forte tendenza attuale. Al contrario, un indebolimento dell'open interest indica che la tendenza attuale non è forte.

 

Open Interest

Price action

Interpretazione

Appunti

In aumento

In aumento

Forte mercato rialzista

Nuovo flusso di denaro nel particolare asset, più rialzisti sono entrati nel mercato, il che fa salire il prezzo. La tendenza è forte.

In aumento

In caduta

Forte mercato ribassista

Il prezzo scende, più trader ribassisti sono entrati nel mercato che spinge il prezzo verso il basso. La tendenza è forte.

In caduta

In aumento

Mercato rialzista debole

Il prezzo sta salendo ma i nuovi soldi non fluiscono nel mercato. I contratti future esistenti scadono o sono chiusi. La tendenza è debole.

In caduta

In caduta

Mercato ribassista debole

Il prezzo sta scendendo, ma il nuovo denaro non fluisce nel mercato. I futures esistenti scadono o sono chiusi, il trend è debole.



 

I grandi speculatori sono trader che negoziano grandi volumi di contratti futures, che, se i limiti impostati vengono rispettati, devono essere segnalati alla Commodity Futures Trading Commission. In genere, questo include trader come fondi o grandi banche. Questi trader si concentrano principalmente sul trading di tendenze a lungo termine e il loro obiettivo è fare soldi con la speculazione con lo strumento. I trader dovrebbero cercare di fare trading nella direzione di questi grandi speculatori.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono la differenza tra il numero di contratti lunghi e il numero di contratti corti di grandi speculatori. Il valore positivo mostra che i grandi speculatori sono netti long. Il valore negativo mostra che i grandi speculatori sono netti short. I dati vengono pubblicati ogni venerdì e sono posticipati perché mostrano lo stato il martedì della settimana.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori mostrano il sentimento che questo gruppo ha nel mercato. Un valore positivo delle posizioni nette totali degli speculatori indica un sentimento rialzista, un valore negativo delle posizioni nette totali indica un sentimento ribassista.

Nell'interpretazione di grafici e valori, è importante seguire l'andamento generale delle posizioni nette totali. Molto importanti sono anche i punti di svolta, ovvero i momenti in cui le posizioni nette totali passano da un valore positivo ad uno negativo e viceversa. Importanti sono anche i valori estremi delle posizioni nette totali in quanto spesso fungono da segnali di inversione di tendenza.

I dati COT sono solitamente riportati ogni venerdì e mostrano lo stato il martedì della settimana.

Il sentiment secondo le posizioni riportate dai grandi attori nei mercati dei futures non si riflette immediatamente nel movimento delle coppie di valute. Pertanto, è più probabile che le informazioni sul sentiment vengano utilizzate dai trader che effettuano operazioni più lunghe e sono disposti a mantenere le proprie posizioni per diverse settimane o addirittura mesi.

Apri un conto e fai trading con noi!


Il tuo capitale è a rischio.