Obchodujeme ropu II: Intradenní price action strategie

Jaké časové rámce budeme používat?

Pro intradenní obchodování s ropou je možné vycházet z těchto časových rámců:

• H1 - hodinový rámec slouží pro určení klíčových supportů a rezistencí.
• 15 min nebo případně 5 min - bude sloužit pro určení okamžiku ke vstupu do obchodu.

Obchodní myšlenka je postavena na supportech a rezistencích stanovených podle high a low předchozích dnů. Gapy nám budou sloužit jako důležitý indikátor potvrzení signálu na 15 min nebo na 5 min grafu. Cena ropy se musí dané oblasti alespoň dotknout (ideálně ji nepatrně překonat a pak se během několika minut vrátit zpět do stanovené oblasti).

Obchodovat budeme pouze první test dané oblasti. Pokud dojde k breaku rezistence, tak se z ní stává support. Nový support bude platit pouze pro první test. Pokud dojde k breaku supportu, tak se z něj stává rezistence a tato rezistence bude rovněž platit pouze do doby prvního testu.

Na grafu č. 1 máme ropu WTI na hodinovém grafu. Jednotlivé denní seance ropy WTI jsou odděleny svislou čarou. U každého dne je znázorněno denní high a low vodorovnou čarou. Jakmile došlo k prvnímu testu, je tato linie ukončena. Test je proveden na souboru 10 obchodních dní.
 

_{Cena ropy WTI na hodinovém časovém rámci}

Podle uvedených pravidel jsme identifikovali 5 signálů:

1. Den č. 2: zde je signál long poté, kdy cena ropy dosáhla low předchozího dne.

2. Den č. 3: zde je signál short, když support z předchozího dne byl proražen, takže se stal rezistencí. Po návratu k této rezistenci vznikl signál short.

3. Den č. 7: zde máme dva signály. Signál long vznikl poté, kdy rezistence z předchozího dne byla proražena a cena se vrátila k tomuto nově vzniklému supportu. Signál short vznikl při dosažení rezistence, které je vrcholem dne č.2 a také dne č.1.

4. Den č. 9: zde je signál long, který vznikl po návratu k supportu, který vznikl z překonané rezistence na high předchozího dne.

5. Den č. 10: zde je signál long, který vznikl poté, kdy cena dosáhla low ze dne č.8. Cena překonala také low ze dne č.7, ale jak uvidíme dále, v tomto okamžiku nebyl signál potvrzen.

Rozbor jednotlivých obchodů na 5 min grafu

Vstup do obchodu je pouze tehdy, pokud se u daného suportu nebo rezistence vytvoří gap, který potvrdí očekávaný odraz od dané zóny. Vstup do obchodu byl vždy na horní hraně býčího gapu nebo na spodní hraně medvědího gapu. Cena tedy musela provést určitý návrat k daným gapům. Stop loss je pod low formace v případě obchodu long a nad high formace v případě obchodu short. Profit směrujeme k high, nebo low dané seance nebo identifikovanému supportu, či rezistenci z H1 grafu.

V případě obchodu v 2. dni by při spekulaci k high tohoto dne byl maximální zisk přibližně 3R. Tedy pokud by jednotka risku byla 1 %, pak by možný zisk byl 3 %.
 

​

_{Obchod long na 5 min grafu ropy WTI, který byl proveden 2. testovací den}

V případě obchodu ve 3. dni, kdy vznikl signál short, by k nejbližšímu supportu, což je low dané obchodní seance, obchod měl potenciál přibližně 1 R, tedy by byl zisk 1 %.
 

_{Obchod short na 5 min grafu, který byl proveden 3. testovací den}

7. den nám vznikly dva signály. Signál long by dosáhl k nejbližší rezistenci, což je high z 2. dne. Obchod short by dosáhl 2R zisku, pokud by také profit byl směrován k low této obchodní seance. Celkem tedy by tento den přinesl 4 %.

_{Obchod long a short na 5 min grafu provedený 7. testovací den}

9. den by obchod nevyšel a byl by zasažen stop loss. Přijmout bychom museli ztrátu 1 %.

Obchod long na 5 min grafu provedený 9. testovací den

Tento obchod by sice také dosáhl na profit alespoň 1R při spekulaci k high dané obchodní seance. Problém je v tom, že dříve, než by tohoto cíle dosáhnul, tak by transakce skončila na stop lossu.

10. den by při spekulaci k rezistenci, která vznikla z high této obchodní seance, byl zisk 2R.

_{Obchod long na 5 min grafu provedený 10. obchodní den}

Na závěr se znovu podívejme, jak všechny zakreslené obchody s poměrem risku a zisku vypadají na H1 grafu.

_{Ropa WTI na H1 grafu se zakreslenými provedenými obchody.}

Když to shrneme, celkově jsme tedy měli 6 obchodů během 10 dnů. 5 obchodů bylo ziskových, jeden ztrátový. Pokud bychom si pro intradenní trading stanovili poměr risku a zisku 1:1 a zároveň jedna jednotka rizika by byla 1 %, pak bychom měli za toto období celkový zisk 4 procenta. Tento poměr byl dosažen u všech ziskových obchodů. Maximální možný zisk, pokud bychom spekulovali s profitem k nejbližšímu swingu, by byl za toto období přibližně 9R tedy 9 % při jednotce rizika 1 %.

Než začnete s intradenním obchodováním ropy:

Pozor na silné trendy

Především byste si měli uvědomit, že v případě silných rostoucích trendů je riskantní spekulovat u high předchozího dne na pokles ceny ropy. To samé platí pro situaci, kdy jsou silné klesající trendy, kde naopak je riskantní spekulovat long u doteku supportu předchozího dne. Obchodovat byste proto měli nejlépe ty obchody, které jsou ve směru trendu.

Méně je někdy více

V článku jsme používali supporty a rezistence, které vycházely z high a low předchozích dnů. Samozřejmě je možné použít i další možnosti, například high a low předchozího týdne, předchozího měsíce, pivoty, fibonacciho úrovně atd. Problém je, že pokud těch supportů a rezistencí je příliš mnoho, pak v konečném důsledku si trader může připadat jako pes, který honí mnoho zajíců. Méně je proto někdy více.

Sledujte fundamenty

Protože ropa dokáže být velice volatilní v případě publikace zpráv, měli byste vždy zkontrolovat kalendář daného obchodního dne. Zejména významné ekonomické zprávy anebo informace o zásobách ropy atd. mají velký potenciál cenou ropy v horizontu několik minut nebo hodin významně pohnout.

Tato metoda není pro úplné začátečníky

Na závěr k intradennímu tradingu bychom rádi uvedli upozornění týkající se psychologie intradenního tradingu. Jak jste si všimli, signály podle stanovených pravidel nám nevznikly každý den, ale vyskytují se nepravidelně. Toto bývá tvrdou zkouškou psychické odolnosti tradera. Na jedné straně trader chce obchodovat každý den, na druhé straně očekávaný signál nemusí daný den vzniknout.
 

To že signál vznikne v daném dni, kdy jej trader očekává a na dané cenové hladině, je v podstatě náhoda. Toto lze částečně řešit tím, že trader má k dispozici například dvě intradenní strategie, které kombinuje. V každém případě platí, že intradenní trading patří mezi náročné styly, a proto tento způsob obchodování není určen pro úplné začátečníky.

Výhoda intradenního obchodování ropy:

Vysoká přesnost

Metody price action s využitím gapů pro potvrzení obchodů při intradenním obchodování jsou v oblibě zejména z toho důvodu, že dokážou poměrně přesně stanovit okamžik, kdy se cena vydá očekávaným směrem. Tuto metodu potvrzení je možné použít u jakýchkoli horizontálních supportů a rezistencí.
 

Čas pro rozvahu

Pokud si nastavíte v platformě alert, který se spustí při dosažení daného supportu nebo rezistence, tak víte, že máte stále spoustu času (v našem případě minimálně 15 min) na to, než vznikne potvrzení k obchodu na 5 min grafech. Není tedy důvod k panice a unáhleným rozhodnutím, které tak často působí traderům škody.
 

Přesné stanovení stop lossu a vstupu

Potvrzení formou gapů přesně určí cenovou hladinu, na které je možné do obchodu vstoupit a také stanoví úroveň pro stop loss.


 

Nenechte si uniknout předchozí článek o obchodování ropy