67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Pozycje dużych spekulantów według raportu COT na dzień 30/10/2020 r.

Duzi gracze zredukowali w zeszłym tygodniu swoje niedźwiedzie pozycje netto na indeksie USD. Spadek całkowitych pozycji netto utrzymywał się w euro, gdzie spekulanci zmniejszyli swoje pozycje piąty tydzień z rzędu. Spadek pozycji netto ogółem nastąpił również w przypadku funta brytyjskiego. Z drugiej strony, spekulanci zwiększyli całkowite pozycje netto w jenie japońskim i franku szwajcarskim. Dalszy wzrost pozycji netto ogółem kontynuowano w także w walutach Antypodów: dolarach australijskim i nowozelandzkim. 

Pozycje spekulantów w poszczególnych walutach

Tabela 1: Łączne pozycje netto dużych spekulantów
  30.10.2020
23.10.2020
 

16.10.2020
 

9.10.2020
 

2.10.2020
 

25.9.2020
 
USD index
  -1 300
 
 -1 700 450 -3 000 -5 500 -9 100
EUR 155 600 166 000 168 600 174 300 188 100 190 800
GBP -6 700 -2 000 -9 800 -11 300 -12 700 3 000
AUD 8 900 6 800 3 900 10 800 8 900 16 300
NZD 7 000 6 600 6 500 5 100 4 900 4 900
CAD - 18 000 -19 100 -13 600 -18 000 -18 900 -18 900
CHF 15 500 14 400 12 200 13 100 12 700 15 900
JPY 17 900 14 200 20 000 21 100 24 800 29 600

Komentarz:

Dużymi graczami określa się inwestorów, obracającymi znaczną ilością kontraktów terminowych, które jeśli przekroczą wskazany limit, muszą zostać zgłoszone do Commodity Futures Trading Commission. Zazwyczaj dotyczy to również inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze lub duże banki. Tacy traderzy skupiają się głównie na handlu w ujęciu długoterminowym. 

Łączne pozycje netto to różnica między liczbą kontraktów długich i krótkich. Dane są publikowane w każdy piątek, a odnoszą się do stanu na wtorek w danym tygodniu.

Sentyment dużych spekulantów pozwala ocenić jaką pozycję ta grupa zajmuje obecnie na rynku. Ważne jest, aby monitorować nie tylko ogólny trend całościowych pozycji netto, ale również oddzielnie trendy w ilości długich i krótkich pozycji. Istotne są również osiągane ekstremalne wartości wszystkich pozycji netto, ponieważ często służą one jako sygnały odwrócenia trendu.
Ważne jest również monitorowanie punktów zwrotnych, kiedy ogólne pozycje netto zmieniają się z na te z przewagą krótkich czy też długich. Takie momenty zostały wskazane w rozdziale trzecim.

 


Siła poszczególnych walut na przestrzeni ostatnich 3 lat

Grafika 1: Siła poszczególnych walut według raportu COT, źródło: www.countingpips.com.

Wykres porównuje obecną wartość całkowitej pozycji netto dużych spekulantów z wartością sprzed 3 lat. Wynik 0% oznacza, że spekulanci znajdują się na najniższym poziomie od 3 lat. Wynik 100% oznacza, że spekulanci znajdują się na najwyższym poziomie w ciągu ostatnich 3 lat. Wynik 80% lub więcej oznacza, że spekulanci są wyjątkowo byczy, a wynik 20% lub mniej oznacza, że spekulanci mają wyjątkowo niedźwiedzi nastrój. 

 


Szczegółowa analiza wybranych walut

Wyjaśnienie:    
       
                   
  • Fioletowa linia w oknie wykresu: jest to informacja o ogólnej pozycji netto dużych spekulantów.

  • Zielona linia w oknie wskaźnika: są to pozycje długie dużych spekulantów.

  • Czerwona linia w oknie wskaźnika: wskazuje krótkie pozycje dużych spekulantów.


Jeśli zielona linia znajduje się nad linią czerwoną, oznacza to, że ogólne pozycje netto są dodatnie, tzn. że przeważają nastroje bycze. Jeśli natomiast zielona linia znajduje się poniżej czerwonej, wówczas przeważają niedźwiedzie sentymenty, a ogólna pozycja netto dużych spekulantów jest ujemna.

Wykresy sporządzane są z wykorzystaniem portalu www.tradingview.com. 

 

Euro

Grafika 2: Pozycje dużych graczy COT i kurs EUR/USD na wykresie tygodniowym

Całkowita pozycja netto spekulantów jest bycza od 23 marca 2020 roku. Najnowszy odczyt wskazuje na skrajne wartości,  co historycznie patrząc, zwiększa szansę na odwrócenie tendencji. W ciągu ostatnich 5 tygodni pozycje netto ogółem zmniejszały się i na dziś ich poziom jest najniższy od 14 tygodni. 

Łączna wartość pozycji netto zmniejszyła się w ubiegłym tygodniu o 10 400 kontraktów. Spadek ten jest prawdopodobnie spowodowany rozwojem pandemii koronawirusa w Europie, który stopniowo nabiera tempa. Europejska waluta w ubiegłym tygodniu osłabiła się i naruszyła pierwszy poziom wsparcia.


Długoterminowy opór: 1.1950 - 1.2000
Długoterminowe wsparcie: 1.1600 = 1.1650

 

Funt brytyjski

Grafika 3: Pozycje dużych graczy COT i kurs GBP/USD na wykresie tygodniowym

Ogólne pozycje netto dużych graczy znajdują się po stronie pro-spadkowej, ale ich ogólna wielkość zwiększyła się w przeciągu ostatnich 3 tygodni - w ubiegłym tygodniu nastąpił wzrost o 4 700 kontraktów. Wynik ten jest jednak bardziej spowodowany spadkiem strony „długiej”, który był większy niż spadek po stronie „krótkiej”, co widać w oknie wskaźnika.  

Uwaga: na wykresie zaznaczyliśmy punkty zwrotne, i na nich podstawie można dostrzec że w niektórych przypadkach rozwój cen nie reagował zgodnie z nastrojami. Na przykład w strefie D, pomimo faktu, że całkowite pozycje netto były dodatnie, tzn. że dominowały długie kontrakty, to jednak cena spadła. W tym przypadku doszło do sytuacji, w której ogólna liczba pozycji netto była na ekstremalnych poziomach – co mogło wskazywać na odwrócenie trendu, a cena dodatkowo znajdowała się na poprzednim oporze.

Długoterminowy opór: 1,33-1,35. Poziom został już przetestowany 3 razy
Długoterminowe wsparcie: 1.2650-1.2750
 

Dolar australijski

Grafika 4: Pozycje dużych graczy COT i kurs AUD/USD na wykresie tygodniowym

W przypadku dolara australijskiego, całkowite pozycje netto są nadal wyrażają byczy sentyment. W zeszłym tygodniu liczba pozycji netto ogółem zwiększyła się o 2.100. Wzrost ten jest jednak wynikiem silniejszego spadku krótkich pozycji, co widzimy w oknie wskaźnika. W zeszłym tygodniu kurs spadł i naruszył pierwszy poziom wsparcia. Przyczyną takiego scenariusza jest sentyment do ryzyka przed wyborami prezydenckimi w USA, który znalazł również odzwierciedlenie w wyprzedaży amerykańskich indeksów giełdowych. 
 
Długotrwały opór: 0.7300-0.7400
Długoterminowe wsparcie: 0.7000-0.7020

 

Dolar nowozelandzki 

Grafika5: Pozycje dużych graczy COT i kurs NZD/USD na wykresie tygodniowym


Również w przypadku NZD - dolara nowozelandzkiego, stan ogólnych pozycji netto wskazuje na prowzrostowy nastrój rynku, który trwa od 17 sierpnia 2020 roku. Łączna wartość pozycji netto wzrosła w ubiegłym tygodniu o 400 kontraktów. Wzrost ten jest wynikiem wzrostu pozycji długich, co widać oknie wskaźnika. 


Długoterminowy opór: 0.6760-0.6800
Długoterminowe wsparcie: 0.6500-0.6550
 

Handluj Forex już dziś!

Twój kapitał jest zagrożony


 

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.