Tabela 1: Łączne pozycje netto dużych spekulantów
|
30.10.2020 |
23.10.2020
|
16.10.2020
|
9.10.2020
|
2.10.2020
|
25.9.2020
|
USD index |
-1 300
|
-1 700 |
450 |
-3 000 |
-5 500 |
-9 100 |
EUR |
155 600 |
166 000 |
168 600 |
174 300 |
188 100 |
190 800 |
GBP |
-6 700 |
-2 000 |
-9 800 |
-11 300 |
-12 700 |
3 000 |
AUD |
8 900 |
6 800 |
3 900 |
10 800 |
8 900 |
16 300 |
NZD |
7 000 |
6 600 |
6 500 |
5 100 |
4 900 |
4 900 |
CAD |
- 18 000 |
-19 100 |
-13 600 |
-18 000 |
-18 900 |
-18 900 |
CHF |
15 500 |
14 400 |
12 200 |
13 100 |
12 700 |
15 900 |
JPY |
17 900 |
14 200 |
20 000 |
21 100 |
24 800 |
29 600 |
Komentarz:
Dużymi graczami określa się inwestorów, obracającymi znaczną ilością kontraktów terminowych, które jeśli przekroczą wskazany limit, muszą zostać zgłoszone do Commodity Futures Trading Commission. Zazwyczaj dotyczy to również inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze lub duże banki. Tacy traderzy skupiają się głównie na handlu w ujęciu długoterminowym.
Łączne pozycje netto to różnica między liczbą kontraktów długich i krótkich. Dane są publikowane w każdy piątek, a odnoszą się do stanu na wtorek w danym tygodniu.
Sentyment dużych spekulantów pozwala ocenić jaką pozycję ta grupa zajmuje obecnie na rynku. Ważne jest, aby monitorować nie tylko ogólny trend całościowych pozycji netto, ale również oddzielnie trendy w ilości długich i krótkich pozycji. Istotne są również osiągane ekstremalne wartości wszystkich pozycji netto, ponieważ często służą one jako sygnały odwrócenia trendu.
Ważne jest również monitorowanie punktów zwrotnych, kiedy ogólne pozycje netto zmieniają się z na te z przewagą krótkich czy też długich. Takie momenty zostały wskazane w rozdziale trzecim.
Siła poszczególnych walut na przestrzeni ostatnich 3 lat