I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.  63,00% degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Posizioni dei grandi speculatori secondo il rapporto COT al 14/6/2022

Le posizioni totali nette degli speculatori sull'indice del dollaro sono aumentate di 6.538 contratti la scorsa settimana, raggiungendo i 44.476 contratti. Questo dato segna le posizioni più alte degli speculatori sul dollaro da marzo 2017.

Inoltre, la scorsa settimana si sono verificati molti altri movimenti importanti. Come promemoria, i dati vengono registrati il martedì, che in questo caso significa il giorno prima dell'annuncio della Federal Reserve di un aumento di 75 punti base del tasso di riferimento statunitense.

Il dollaro canadese (+24.264 contratti) e lo yen giapponese (+21.891 contratti) hanno guidato l'aumento delle posizioni sul mercato valutario. Le posizioni nette totali sono aumentate ulteriormente sul dollaro neozelandese, sul franco svizzero, sulla sterlina inglese e sul dollaro australiano.

Un calo molto significativo delle posizioni nette totali degli speculatori si è verificato sull'euro, dove le posizioni sono diminuite di 56.561 contratti.

Le posizioni degli speculatori nelle singole valute

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono mostrate nella tabella 1: se il valore è positivo, i grandi speculatori sono net long. Se il valore è negativo, i grandi speculatori sono net short.

Tabella 1: Posizioni nette totali dei grandi speculatori

DatE

USD Index

EUR

GBP

AUD

NZD

JPY

CAD

CHF

Jun 14, 2022

44476

-6018

-65596

-43254

-6838

-69755

23202

-6808

Jun 7,

2022

   37938

50543

-70810

-47896

-19771

-91646

-1062

-16132

May 31, 2022

37538

52272

-74105

-48682

-18724

-94439

-7007

-20458

May 24, 2022

38039

38930

-80372

-45446

-19321

-99444

-12687

-19673

May 17, 2022

36213

20339

-79241

-44642

-17767

-102309

-14496

-16592

May 10, 2022

34776

16529

-79598

-41714

-12996

-110454

-5407

-15763

 

Nota: la spiegazione del COST e della metodologia si trova nell'Appendice 1 che puoi trovare alla fine del rapporto.
 

Appunti:

  • I grandi speculatori sono trader che negoziano grandi volumi di contratti futures, che, se vengono rispettati i limiti fissati, devono essere segnalati alla Commodity Futures Trading Commission. In genere, questo include trader come fondi o grandi banche. Questi trader si concentrano principalmente sul trading di tendenze a lungo termine e il loro obiettivo è fare soldi con la speculazione sullo strumento.
  • Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono la differenza tra il numero di contratti lon e il numero di contratti short dei grandi speculatori. Il valore positivo mostra che i grandi speculatori sono long. Il valore negativo mostra che i grandi speculatori sono short. I dati vengono pubblicati ogni venerdì ed è posticipato perché mostra lo stato il martedì della settimana stessa.
  • Le posizioni nette totali dei grandi speculatori mostrano il sentimento che questo gruppo ha nel mercato. Un valore positivo delle posizioni nette totali degli speculatori indica un sentimento rialzista, un valore negativo delle posizioni nette totali indica un sentimento ribassista.
  • Quando si interpretano grafici e valori, è importante seguire l'andamento generale delle posizioni nette totali. Molto importanti sono anche i punti di svolta, ovvero i momenti in cui le posizioni nette totali passano da un valore positivo a uno negativo e viceversa. Importanti sono anche i valori estremi delle posizioni nette totali in quanto spesso servono come segnali di un'inversione di tendenza.
  • Il sentimento secondo le posizioni segnalate dei grandi attori nei mercati dei futures non si riflette immediatamente nel movimento delle coppie di valute. Pertanto, è più probabile che le informazioni sul sentiment vengano utilizzate dai trader che effettuano operazioni più lunghe e sono disposti a mantenere le proprie posizioni per diverse settimane o addirittura mesi.
     

Analisi dettagliata delle valute selezionate

Spiegazioni:

  • Linea viola e istogramma nella finestra del grafico: si tratta di informazioni sulla posizione netta totale dei grandi speculatori. Queste informazioni mostrano la forza e il sentimento di una tendenza in corso. È l'indicatore r_COT Large Speculators (di Kramsken) in www.tradingview.com.
  • Linea verde nella finestra dell’indicatore: queste sono le posizioni rialziste dei grandi speculatori.
  • Linea rossa nella finestra dell’indicatore: indica le posizioni ribassiste dei grandi speculatori.

 

  • If there is a green line above the red line in the indicator window, then it means that the overall net positions are positive, i.e. that bullish sentiment prevails. If, on the other hand, the green line is below the red line, then bearish sentiment prevails and the overall net positions of the big speculators are negative.
  • Se c’è una linea verde sopra la linea rossa nella finestra dell’indicatore, significa che le posizioni nette complessive sono positive, cioè che prevale il sentimento rialzista. Se invece la linea verde è al di sotto della linea rossa, allora prevale il sentimento ribassista e le posizioni nette complessive dei grandi speculatori sono negative.

 

  • Mostriamo la media mobile SMA 100 (linea blu) e EMA 50 (linea arancione) sui grafici giornalieri.
 

I grafici sono realizzati con l'uso di www.tradingview.com. La fonte dei dati numerici è www.myfxbook.com.

 

L'euro

 

DatE

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

Change Open Interest

Change Long

Change Short

Change Net Positions

Sentiment

Jun 14, 2022

668164

206986

213004

-6018

-62503

-23262

33299

-56561

Bearish

Jun 07, 2022

730667

230248

179705

50543

24350

-6305

-4576

-1729

Weak bullish

May 31, 2022

706317

236553

184281

52272

-2621

-519

-13861

13342

Bullish

May 24, 2022

708938

237072

198142

38930

2226

6302

-12289

18591

Bullish

May 17, 2022

706712

230770

210431

20339

1666

2540

-1270

3810

Bullish

May 10, 2022

705046

228230

211701

16529

10120

19781

-3126

22907

Bullish

May 03, 2022

694926

208449

214827

-6378

6477

-14544

14035

-28579

Bearish

       

Total Change

-56561

-1463

-1823

360

 
 

COT-14-6-22-obr-1

Figura 1: L'euro e le posizioni COT dei grandi speculatori su un grafico settimanale e l'EURUSD su D1

Le posizioni nette totali degli speculatori la scorsa settimana hanno raggiunto i -6.018 contratti, con un calo di 56.561 contratti rispetto alla settimana precedente. Questo cambiamento è dovuto a una diminuzione delle posizioni lunghe di 23.262 contratti e a un aumento delle posizioni corte di 33.299 contratti. Questi dati suggeriscono un sentimento ribassista, in quanto le posizioni nette totali sono negative, mentre si è registrato un calo.

L'open interest è sceso di 62.503 contratti nell'ultima settimana. Ciò dimostra che il movimento che si è verificato nell'euro la scorsa settimana non è stato supportato dal volume e quindi si è trattato di un'azione di prezzo debole.

Il prezzo è rimbalzato dal supporto che si trova nella fascia a 1,0400. Nel complesso, la coppia EUR/USD è ancora in una tendenza al ribasso. Il motivo è l'approccio relativamente mite della BCE nei confronti dell'inflazione. La BCE ha annunciato di aumentare il tasso dello 0,25% a partire da luglio, un aumento molto più contenuto rispetto a quello attuato dalla Fed statunitense. 

Resistenza a lungo termine: 1,0620 - 1,0650. La prossima resistenza è a 1,0770-1,0780.

Supporto: 1.0340 - 1.0420

La sterlina britannica

DatE

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

Change Open Interest

Change Long

change Short

change Net Positions

Sentiment

May 03, 2022

238322

29343

94939

-65596

-20301

-5275

-10489

5214

Weak bullish

Jun 7, 2022

258623

34618

105428

-70810

5742

3830

535

3295

Weak bullish

May 31, 2022

252881

30788

104893

-74105

-983

4852

-1415

6267

Weak bearish

May 24, 2022

253864

25936

106308

-80372

53

-677

454

-1131

Bearish

May 17, 2022

253811

26613

105854

-79241

-10783

-2856

-3213

357

Weak bearish

May 10 2022

264594

29469

109067

-79598

-3902

-4067

1718

-5785

Bearish

       

Total Change

-30174

-4193

-12410

8217

 
 

COT-14-6-22-obr-2

Figura 2: Le posizioni GBP e COT dei grandi speculatori su un grafico settimanale e il GBPUSD su D1


Le posizioni nette totali degli speculatori la scorsa settimana hanno raggiunto - 65.596 contratti, con un aumento di 5.214 contratti rispetto alla settimana precedente. Questa variazione è dovuta a una diminuzione delle posizioni lunghe di 5.275 contratti e a una diminuzione delle posizioni corte di 10.489 contratti. Ciò suggerisce un debole sentimento ribassista, poiché le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono negative, ma allo stesso tempo si è registrato un aumento delle stesse.

L'open interest è sceso di 20.301 contratti la scorsa settimana, indicando che il movimento al ribasso della sterlina che si è verificato la scorsa settimana non è stato supportato dal volume e quindi è un'azione di prezzo debole.

La Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse dello 0,25% la scorsa settimana, in linea con le aspettative degli analisti. Questo rialzo è molto più modesto rispetto all'approccio aggressivo della Fed, motivo per cui la sterlina rimane sotto pressione e si muove in una tendenza al ribasso. La scorsa settimana si è formata una pin bar candlestick settimanale sulla sterlina, che suggerisce la possibilità di una correzione temporanea del trend discendente. 

Resistenza a lungo termine: 1,2440 - 1,2476.    Supporto: 1.1930 - 1.2000

Il dollaro australiano

 

DatE

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

Change Open Interest

Change Long

Change Short

Change Net Positions

Sentiment

Jun 14, 2022

142857

31660

74914

-43254

-23565

-60

-4702

4642

Weak bearish

Jun 7, 2022

166422

31720

79616

-47896

12761

-1177

-1963

786

Weak bearish

May 31, 2022

153661

32897

81579

-48682

-4954

-3682

-446

-3236

Bearish

May 24, 2022

158615

36579

82025

-45446

-5194

-4894

-4090

-804

Bearish

May 17, 2022

163809

41473

86115

-44642

10600

4604

7532

-2928

Bearish

May 10, 2022

153209

36869

78583

-41714

952

-10126

3072

13198

Bearish

       

Total Change

-9400

-15335

-597

-14738

 
 

COT-14-6-22-obr-3

Figura 3: Le posizioni AUD e COT dei grandi speculatori su un grafico settimanale e l'AUDUSD al D1

Le posizioni nette totali degli speculatori hanno raggiunto 43.254 contratti la scorsa settimana, con un aumento di 4.642 contratti rispetto alla settimana precedente. Questa variazione è dovuta a una diminuzione delle posizioni lunghe di 60 contratti e a una diminuzione delle posizioni corte di 4.702 contratti. Questi dati suggeriscono un debole sentimento ribassista sul dollaro australiano, poiché le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono negative, ma allo stesso tempo si è registrato un aumento rispetto alla settimana precedente.

La scorsa settimana si è registrato un calo dell'open interest di 23.565 contratti. Ciò significa che il movimento al ribasso che si è verificato la scorsa settimana non è stato supportato dal volume e quindi si è trattato di un'azione di prezzo debole.

Il dollaro australiano si muove in una tendenza al ribasso. Tuttavia, la scorsa settimana ha raggiunto un livello di supporto significativo e possiamo notare che un ulteriore movimento al ribasso è stato respinto a questo livello. Pertanto, potrebbe esserci una correzione temporanea nel trend discendente.

Resistenza a lungo termine: 0,7250-0,7260 Supporto a lungo termine: 0,6830-0,6850 (la zona di supporto inizia a 0,6930 secondo un grafico settimanale).

Il dollaro neozelandese

 

DatE

Open Interest

Specs Long

Specs Short

Specs Net positions

Change Open Interest

Change Long

Change Short

Change Net Positions

Sentiment

Jun 14, 2022

142857

31660

74914

-43254

-23565

-60

-4702

4642

Weak bearish

Jun 7, 2022

63540

12310

32081

-19771

8406

3131

4178

-1047

Bearish

May 31, 2022

55134

9179

27903

-18724

-4145

-1570

-2167

597

Weak bearish

May 24, 2022

59279

10749

30070

-19321

-1525

-4249

-2695

-1554

Bearish

May 17, 2022

60804

14998

32765

-17767

4569

-205

4566

-4771

Bearish

May 10, 2022

56235

15203

28199

-12996

5391

-2224

4162

-6386

Bearish

       

Total Change

17030

-9775

10062

-19837

 
 

COT-14-6-22-obr-4

Figura 4: Il NZD e la posizione dei grandi speculatori su un grafico settimanale e il NZDUSD su D1

Le posizioni nette totali degli speculatori la scorsa settimana hanno raggiunto i -6.838 contratti, con un aumento di 12.933 contratti rispetto alla settimana precedente. Questa variazione è dovuta a un aumento delle posizioni lunghe di 2.584 contratti e a una diminuzione delle posizioni corte di 10.349 contratti. Questi dati suggeriscono che nell'ultima settimana c'è stato un indebolimento del sentimento ribassista sul dollaro neozelandese, poiché le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono negative, ma c'è stato anche un aumento delle stesse.

L'open interest è sceso di 18.130 contratti la scorsa settimana. Pertanto, il movimento al ribasso del NZD/USD che si è verificato la scorsa settimana non è stato supportato dal volume e quindi il movimento è stato debole.

Il NZD/USD ha rimbalzato sulla fascia di supporto a 0,6220. Come per il dollaro australiano, la coppia si trova in una tendenza al ribasso. Un rifiuto di un ulteriore calo a tale supporto potrebbe suggerire la possibilità di una correzione temporanea di questa tendenza ribassista.

Resistenza a lungo termine: 0.6540 - 0.6570

Supporto a lungo termine: 0.6190 - 0.6220

Appendice 1: Spiegazione al rapporto COT

 

Il rapporto COT mostra le posizioni dei principali partecipanti ai mercati dei futures. I contratti futures sono derivati ​​e sono essenzialmente accordi tra due parti per scambiare un'attività sottostante con un prezzo predeterminato in una data predeterminata. Sono standardizzati, specificando la qualità e la quantità dell'attività sottostante. Sono negoziati in borsa in modo che sia noto il volume totale di questi contratti scambiati.

Open interest: l'open interest è la somma di tutti i contratti futures aperti (cioè la somma dei contratti short e long) che esistono su un determinato asset. L'OI aumenta quando viene creato un nuovo contratto future accoppiando un acquirente con un venditore. L'OI diminuisce quando un contratto future esistente scade a una data scadenza o per regolamento.

Basso o nessun interesse aperto significa che non c'è interesse nel mercato. Un interesse aperto elevato indica un'attività elevata e gli operatori prestano attenzione a questo mercato. Un aumento dell'interesse aperto indica che c'è domanda per la valuta. Cioè, un OI in aumento indica una forte tendenza attuale. Al contrario, un indebolimento dell'open interest indica che la tendenza attuale non è forte.

 

Open Interest

Price action

Interpretazione

Appunti

In aumento

In aumento

Forte mercato rialzista

Nuovo flusso di denaro nel particolare asset, più rialzisti sono entrati nel mercato, il che fa salire il prezzo. La tendenza è forte.

In aumento

In caduta

Forte mercato ribassista

Il prezzo scende, più trader ribassisti sono entrati nel mercato che spinge il prezzo verso il basso. La tendenza è forte.

In caduta

In aumento

Mercato rialzista debole

Il prezzo sta salendo ma i nuovi soldi non fluiscono nel mercato. I contratti future esistenti scadono o sono chiusi. La tendenza è debole.

In caduta

In caduta

Mercato ribassista debole

Il prezzo sta scendendo, ma il nuovo denaro non fluisce nel mercato. I futures esistenti scadono o sono chiusi, il trend è debole.



 

I grandi speculatori sono trader che negoziano grandi volumi di contratti futures, che, se i limiti impostati vengono rispettati, devono essere segnalati alla Commodity Futures Trading Commission. In genere, questo include trader come fondi o grandi banche. Questi trader si concentrano principalmente sul trading di tendenze a lungo termine e il loro obiettivo è fare soldi con la speculazione con lo strumento. I trader dovrebbero cercare di fare trading nella direzione di questi grandi speculatori.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono la differenza tra il numero di contratti lunghi e il numero di contratti corti di grandi speculatori. Il valore positivo mostra che i grandi speculatori sono netti long. Il valore negativo mostra che i grandi speculatori sono netti short. I dati vengono pubblicati ogni venerdì e sono posticipati perché mostrano lo stato il martedì della settimana.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori mostrano il sentimento che questo gruppo ha nel mercato. Un valore positivo delle posizioni nette totali degli speculatori indica un sentimento rialzista, un valore negativo delle posizioni nette totali indica un sentimento ribassista.

Nell'interpretazione di grafici e valori, è importante seguire l'andamento generale delle posizioni nette totali. Molto importanti sono anche i punti di svolta, ovvero i momenti in cui le posizioni nette totali passano da un valore positivo ad uno negativo e viceversa. Importanti sono anche i valori estremi delle posizioni nette totali in quanto spesso fungono da segnali di inversione di tendenza.

I dati COT sono solitamente riportati ogni venerdì e mostrano lo stato il martedì della settimana.

Il sentiment secondo le posizioni riportate dai grandi attori nei mercati dei futures non si riflette immediatamente nel movimento delle coppie di valute. Pertanto, è più probabile che le informazioni sul sentiment vengano utilizzate dai trader che effettuano operazioni più lunghe e sono disposti a mantenere le proprie posizioni per diverse settimane o addirittura mesi.

Apri un conto e fai trading con noi!


Il tuo capitale è a rischio.