U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 11. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.

Pokles celkových čistých pozic nastal na všech sledovaných měnách.

Na kanadském dolaru se celkové čisté pozice spekulantů dostaly do záporného medvědího pásma. Býčí sentiment je stále na novozélandském dolaru.

Informace o nové variantě koronaviru se objevila v pátek. Protože COT data ukazují stav k úterý minulého týdne, tak tato zpráva ještě není v COT datech zohledněna.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

26/11/2021

19/11/2021

12/11/2021

5/11/2021

29/10/2021

22/10/2021

USD index

35 800

34 900

35 400

35 000

34 500

36 000

EUR

-16 500

-3 800

3 800

-6 100

-11 300

-12 100

GBP

-34 600

-31 600

-12 100

15 000

15 000

1 600

AUD

-63 300

-61 200

-63 400

-75 500

-75 200

-76 100

NZD

13 900

14 000

12 900

13 900

8 900

6 400

CAD

-3 100

8 700

-5 100

4 200

3 300

-10 900

CHF

-11 400

-8 900

-17 000

-20 600

-19 400

-17 600

JPY

-97 300

-93 100

-105 400

-107 600

-107 000

-102 700

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

26.11.2021 6 000 -12 700 6 000 18 700 Medvědí
19.11.2021 27 300 -7 600 5 600 13 200 Medvědí
12.11.2021 300 9 900 1 000 -8 900 Býčí
 
COT-22-10-obr-1.png
Obrázek č.1: EURUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a EURUSD na D1
 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden klesly o 12 700 kontraktů. Tato změna je způsobena  růstem  long pozic o 6 000 kontraktů a růstem short pozic o 18 700 kontraktů.

Euro minulý týden posilovalo a týden zakončilo býčím pinbarem. Na denním grafu je vidět, že cena se dotýká klesající trendové linie, u které je rezistence v pásmu kolem 1.1360. Zde by se cena mohla otočit směrem dolů. Další silná rezistence je pak v pásmu kolem 1.1500.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1350 - 1.1370
Dlouhodobý support : 1.1150 - 1.1180

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

26.11.2021 6 200 -3 000 -300 2 700 Medvědí
19.11.2021 20 200 -19 500 -3 600 15 900 Medvědí
12.11.2021 20 100 -27 100 -3 300 23 900 Medvědí

 

COT-22-10-obr-2.png
Obrázek č.2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a GBPUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 3 000 kontraktů. Tento stav celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem poklesu long pozic o 300 a růstu short pozic o 2 700  kontraktů.

Libra je nadále v klesajícím trendu a v minulém týdnu pokračovala v oslabování a prorazila supportu 1.3350, která se nyní stala rezistencí.

Dlouhodobá rezistence: 1.3350-1.33600
Nejbližší dlouhodobý support: 1.3150-1.3210

 

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

26.11.2021 21 300 -2 100 9 800 11 900 Medvědí
19.11.2021 9 400 2 200 6 900 4 700 Slábnoucí medvědí
12.11.2021 -5 600 12 100 4 700 -7 400 Slábnoucí medvědí
 
COT-22-10-obr-3.png
Obrázek č.3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a AUDUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 2 100 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 9 800 kontraktů a růstem short pozic o 11 900 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu silně oslabil pod vlivem risk off sentimentu, který přinesly právy o nové variantě koronaviru. AUDUSD prorazil support na 0.7160, který se nyní stal rezistencí. Cena se aktuálně pohybuje v oblasti silného supportu.

Dlouhodobá rezistence: 0.7160-0.7180
Dlouhodobý support: 0.7090-0.7100

 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

26.11.2021 1 600 -100 1 400 1 500 Slábnoucí býčí
19.11.2021 -500 1 100 1 100 0 Býčí
12.11.2021 -1 900 -1 000 -2 200 -1 200 Slábnoucí býčí

COT-22-10-obr-4.png
Obrázek č.4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a NZDUSD na D1
 

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 100 kontraktů. Změna celkových čistých pozic je výsledkem růstu long pozic o 1 400 kontraktů a růstu short pozic o 1 500 kontraktů.  

Také novozélandský dolar v minulém týdnu silně oslaboval pod vlivem risk off sentimentu a dostal se k silnému supportu v oblasti kolem 0.6800. Zde došlo k breaku tohoto supportu, ale cena stále uzavírá nad ním. Pokud by tento break byl potvrzen jako falešný, pak by pravděpodobně mohlo dojít k posilování NZDUSD minimálně k 0.7000.

Rezistence: 0.6850-0.6870
Dlouhodobý support: 0.6780-0.6810

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.