Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 4. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 2 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů.

Silný nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal na euru, kanadském dolaru a novozélandském dolaru,

K poklesu celkových čistých pozic spekulantů došlo na britské libře, australském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1.:

	23/4/2021	16/4/2021	9/4/2021	2/4/2021	26/3/2021	19/3/2021
USD index	3 500	6 000	4 400	5 700	5 400	5 800
EUR	80 800	66 900	67 500	73 700	93 300	90 000
GBP	25 200	25 600	20 000	25 000	21 800	28 600
AUD	-1 800	3 800	4 100	12 300	5 900	7 600
NZD	4 300	2 500	3 100	4 000	4 700	6 000
CAD	13 200	2 400	2 700	6 500	5 100	10300
CHF	-1 600	800	3 200	4 300	2 900	4 700
JPY	-59 800	-58 300	-58 000	-59 500	-53 500	-39 400

_{Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů}

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

• Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.

• Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

• Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
   

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	13 000	13 900	6 500	-7 400	Býčí
16.4.2021	6 000	-600	-1 500	-900	Slábnoucí býčí
9.4.2021	2 500	-6 200	-2 500	3 700	Slábnoucí býčí

 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden rostly o 13 900 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem čistých long pozic o 6 500 kontraktů a poklesem čistých short pozic o 7 400 kontraktů.

Cena eura minulý týden silně posilovala a přiblížila se k ceně k ceně 1.2100.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	15 500	-400	8 200	8 600	Slábnoucí býčí
16.4.2021	8 200	5 600	7 500	1 900	Býčí
9.4.2021	800	-5 000	-2 000	3 000	Slábnoucí býčí

 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 8200 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 8600 kontraktů.

Libra v minulém týdnu silně posilovala vůči americkému dolaru.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	-3 500	-5 600	-7 300	-1 700	Medvědí
16.4.2021	2 400	-300	1 000	1 300	Slábnoucí býčí
9.4.2021	-100	-8 200	-3 600	4 600	Slábnoucí býčí

 

Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 5600 kontraktů a dostaly se do záporného medvědího pásma. Tato změna je způsoben poklesem long pozic o 7 300 a poklesem short pozic o 1 700 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu mírně posílil v souladu s risk on sentimentem.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
 

Novozélandský dolar

Datum	Týdenní změna open interest	Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů	Týdenní změna čistých long pozic spekulantů	Týdenní změna čistých short pozic spekulantů	Sentiment
23.4.2021	2 200	1 800	2 000	200	Býčí
16.4.2021	1 100	- 600	500	1 100	Slábnoucí býčí
9.4.2021	600	- 900	300	1 200	Slábnoucí býčí

Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 1800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 2000 a nárůstu čistých short kontraktů o 200.

NZDUSD v minulém týdnu silně posílil v důsledku risk on sentimentu. NZDUSD je v silné korelaci s AUDUSD.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960