Praktické ukázky SMC obchodů

Pro obchodníky je vždy zásadní důvěřovat svojí strategii. K tomu je vhodné používat demo účet, kde si každý obchodník může bez rizika ztráty peněz svoji strategii vyzkoušet. Proto jsme se rozhodli na demo účtu vyzkoušet obchodování s pomocí Fair Value Gapů a výběrů likvidity, což jsou základní principy podle Smart Money. Postupovali jsme při tom z našeho právě vydaného ebooku: jak obchodovat podle Smart Money konceptu.

Co je Fair Value Gap?

Fair Value Gapy jsou cenové skoky způsobené nerovnovážnými nákupními a prodejními tlaky. Těmto gapům se někdy říká Price Value Gap, nebo Single, setkat se můžete i s termínem imbalance. V tomto článku budeme používat termín Fair Value Gap (dále také FVG).

Fair Value Gap ukazuje situaci na trhu, kdy je nabídka kupujících výrazně vyšší nebo nižší než poptávka prodávajících. To může způsobit, že cena instrumentu se rychle posune směrem k vyšší nabídce nebo nižší poptávce. Fair Value Gap pak ukazuje místo v grafu, kde k tomuto rychlému pohybu ceny došlo.

FVG lze na grafech spatřit jako velké svíčky, které nejsou zcela překryty knoty sousedních svíček. Formaci FVG tvoří tři svíčky a existují býčí a medvědí FVG. Zjednodušeně si je můžeme znázornit takto:

 

Býčí Fair Value Gap vznikne, když je mezera mezi high první svíčky a low třetí svíčky

Medvědí Fair Value Gap vznikne, když je mezera mezi low první svíčky a high třetí svíčky

Pro naše klienty jsme připravili unikátní Purple Gap indikátor, který Fair Value Gapy v grafu automaticky zakresluje, jak vidíme na následující ukázce (graf č. 1). V základním nastavení jsou býčí gapy zelené a medvědí červené. Abychom gapy odlišili od barvy svíček, použili jsme v našich ukázkách pro býčí gapy modrou barvu a pro medvědí barvu šedou.
 

_{Měnový pár AUD/USD na denním grafu}

Na ukázce máme zakreslené gapy na denním grafu měnového páru AUD/USD. Platí, že gapy vznikají na všech časových rámcích a je možné je využívat na všech instrumentech.

Obchodování FVG pomocí SMC strategie z ebooku Purple Trading

Abychom vám ukázali, jak může vypadat obchodování podle SMC, rozhodli jsme se s vámi podělit o několik reálných obchodů, které jsme uskutečnili na demo účtu. Hned na úvod je nutno říci, že se jedná o velice krátkou dobu obchodování, protože jsme zahájili testování strategie postavené na Fair Value Gapech na začátku března 2024 (článek vychází na začátku dubna 2024).
 

Popis strategie

Tento systém je založen prakticky na tom, že se snaží vyhledávat úrovně, kde došlo k výběru likvidity. Pak se snaží maximálně precizovat vstup s použitím FVG tak, aby dosáhl výhodného poměru zisku vůči přijatému riziku.

Jedná se o intradenní strategii obchodování, ke které využívá nízké časové rámce. Pojďme s tedy ukázat několik příkladů obchodů a doplnit je o komentář.
 

První obchod - NZD/USD na 5minutovém grafu

Na grafu vidíme první obchod, který dosáhl zisku 3R (tedy poměr zisku vůči přijatému risku 3:1).
 

_{NZD/USD na 5minutovém grafu}

Komentář:

Pro tento obchod jsme počkali na to, až dojde k vybrání likvidity pod předchozím low, které jsme identifikovali z hodinového grafu. Jakmile se cena vrátila nad tento support, počkali jsme na vyplnění býčího Fair Value Gapu na 5minutovém grafu a poté vstoupili do trhu. Stop loss jsme dali pod poslední low, u kterého byly vyplněny býčí FVG a take profit pod high daného dne. Všimnout si můžete toho, že býčí FVG a možnosti vstupu se vytvořily již dříve před vzniklým obchodem. V ten moment jsme bohužel nebyli u počítače, takže nám tento vstup utekl.

Druhý obchod - DAX na 5minutovém grafu

Na další ukázce máme obchod na DAXu na 5minutovém grafu.
 

_{DAX na 5minutovém grafu}

Komentář:

Zde byla podobná logika obchodu. Nejprve došlo k vybrání likvidity z předchozího low na H1 grafu. Po vybrání likvidity začala cena vytvářet na 5minutovém grafu býčí FVG, což je pro nás signál obratu trendu, a v tomto případě to byl signál ke vstupu ve směru long. Po jejich vyplnění jsme vstoupili long. Pokud jde o stop loss, ten jsme určili podle 1minutového grafu a nasadili jsme jej pod poslední low předchozí minutové svíčky. Tento obchod dal zisk přibližně 2,5R.

Pro ozvláštnění strategie jsme zkusili obchodovat podle vybírání likvidity i na 1minutových grafech. Příklad takového obchodu pak máme na následující ukázce.

Třetí obchod - EUR/USD na 1minutovém grafu

_{DAX na 5minutovém grafu}
 

Komentář:

Strategii vybrání likvidity a potvrzení vstupu pomocí FVG zkoušme i na 1minutovém grafu jen tak pro radost. Zde byl vstup po publikování úrokových sazeb ECB, což je velice volatilní den. Jakmile došlo k vybrání likvidity a vytvořil se býčí FVG, který byl vyplněn (1), vstoupili jsme do obchodu long. V tomto případě obchod dosáhl zisku skvělých téměř 5R. Nutno ovšem říct, že v tomto případě před vstupem, který je na grafu níže, jsme již měli několik vstupů, které skončily na stop lossu.

Příklad takového ztrátového obchodu je zde:
 

_{EUR/USD na 1minutovém grafu}

Komentář:

Zde je vidět, že došlo k vybrání likvidity předchozího low (bod 1) a vytváření býčích FVG (2), které následovalo, naznačovalo, že by se cena mohla odrazit směrem nahoru. Čekali jsme pak na vyplnění těchto gapů. To sice nastalo, ale zároveň se vytvářely medvědí FVG (3) a na potvrzení vstupu, což mělo být vytvoření nových býčích FVG, jsme nepočkali. Proto byl vstup agresivní. Prakticky se jednalo o chybu a tak není divu, že obchod skončil na stop lossu.

Uvedený příklad byl tedy chybným vstupem. Samozřejmě strategie má i ztrátové obchody, které sice splňují kritéria vstupu, ale z nějakých důvodů nevyjdou. To je v tradingu normální, žádná strategie nemá 100% úspěšnost obchodů. A někdy se stane i to, že na demo účtu trader nedodrží svůj plán a udělá obchody jakoby "z nudy", tedy mimo plán, což se stalo i nám, jak ukazuje dosavadní vývoj našeho demo účtu. Obchody 26-41 byly právě takové neplánované impulzivní obchody a je vidět, že nás ihned potrestaly.
 

_{Vývoj obchodování na demo účtu}

Strategie, kterou jsme zde demonstrovali, je postavena na 4 pilířích

1. Vyhledávání úrovně, kde se očekává výběr likvidity. Tyto úrovně je vhodné hledat na vyšším rámci (v tomto případě to jsou hodinové grafy).

2. Počkat na to, až k výběru likvidity dojde. To znamená, že dojde k falešnému breaku.

3. Na nízkém časovém rámci (většinou se používá 5minutový graf) pak čekáme na potvrzení vstupu pomocí Fair Value Gapu. Po jeho zaplnění pak je vstup ve směru gapu. Stop loss je pod vytvořeným FVG nebo posledním low v případě obchodu long, nebo nad posledním FVG nebo high v případě obchodu short. Take profit je pak většinou high daného dne (u obchodu long) nebo low daného dne (u obchodu short). Tímto tato strategie umožňuje dosahování vysokého poměru zisku vůči riziku i při intradenním obchodování, což je její hlavní výhoda.

4. Někdy může dojít ke vstupu, i když k vyplnění FVG na 5minutovém nebo 1minutovém grafu nedojde. V tom případě je nutné zajistit to, aby obchod nabízel potenciál RRR (risk reward ratio) minimálně 1:2, tedy jednotku risku vůči dvěma jednotkám potenciálního zisku.

Ukážeme si to na následujícím teoretickém příkladě, kde máme na grafu č. 6 měnový pár GBP/USD:
 

_{Pár GBP/USD na 1H časovém rámci}

Postup:

1. Identifikujeme na H1 grafu úrovně, kde je likvidita.

2. Čekáme na výběr likvidity, což se v grafu projeví tak, že dojde k proražení dané úrovně.

3. Pak čekáme na vytvoření falešného breaku (FB). Ten je potvrzen na nižším časovém rámci pomocí FVG, jak vidíme dále.
    

_{Měnový pár GBP/USD na 5minutovém časovém rámci}

Jakmile se vytvoří první býčí FVG, je ideální počkat na jeho vyplnění a teprve poté vstoupit long. Někdy ovšem k vyplnění FVG nedojde, tak jako tomu je v tomto případě. Alternativně je proto možné vstoupit long již po vytvoření FVG, ovšem podmínkou je, aby byl prostor k pozitivnímu poměru RRR minimálně 1:2.

Pokud tedy v našem případě trader umístí stop loss pod vytvořený první býčí FVG, tak v tomto případě by k nejbližšímu vrcholu z 5minutového grafu (Take profit 1) by obchod dal zisk téměř 3R. Pokud by ho držel až do výběru likvidity, která byla určena z H1 grafu (Take profit 2), obchod by dal zisk 6R.
 

Výhody a nevýhody této strategie

Dosahování vysokých R je jednou z výhod této strategie. Samozřejmě je to vykoupeno tím, že trader bude mít vyšší počet ztrátových obchodů, což může být náročné. Každá strategie má svoje výhody i nevýhody. To, jestli daná strategie a její parametry bude traderovi vyhovovat, to je pak potřeba zkoušet na demu a testovat.