CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  63,00 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14. 1. 2022

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 900 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.

Důležitou zprávou je, že pozice spekulantů na euru se opět dostaly do býčího sentimentu. Celkové čisté pozice v minulém týdnu rostly také na britské libře, novozélandském dolaru, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Celkové čisté pozice v minulém týdnu klesaly na australském dolaru a japonském jenu.

1. Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

14/1/2022

7/1/2022

3/1/2022

24/12/2021

17/12/2021

10/12/2021

USD index

37 900

39 100

36 800

35 100

31 200

34 900

EUR

6 000

-1 500

-6 600

-10 200

-11 900

-8 300

GBP

-29 200

-39 100

-50 700

-57 700

-50 700

-38 300

AUD

-91 500

-89 400

-81 700

-80 400

-78 900

-81 800

NZD

-8 600

-8 800

-8 400

-6 100

-5 900

10 700

CAD

-7 400

-11 000

-10 300

-9 900

-13 100

-9 400

CHF

-7 700

-9 600

-10 700

-9 200

-8 300

-12 100

JPY

-87 500

-62 300

-53 100

-52 300

-53 500

-63 100

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

  • Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

  • Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.
  • Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.
  • Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.
  • Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

  • Fialová čára a histogram v okně grafu: toto je informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

  • Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

  • Na denním grafu ukazujeme klouzavé průměry SMA 100 (modrá linie) a EMA 50 (oranžová linie).

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro


Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

14.1.2022

4 100

7 500

5 300

-2 200

Býčí

7.1.2022

4 900

5 100

500

-4 600

Slábnoucí medvědí

3.1.2022

1 000

3 600

2 000

-1 600

Slábnoucí medvědí

 

Obrázek č. 1: EURUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a EURUSD na D1


Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 7 500 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 5 300 kontraktů a poklesem short pozic o 2 200 kontraktů.

Pozice spekulantů na euru byly v období od března 2020 do září 2021 v býčím teritoriu, přičemž cena eura dosáhla až 1,2350 a poté oslabila. V říjnu se celkové čisté pozice spekulantů propadly do medvědího teritoria a euro se pohybovalo v klesajícím trendu, který 24. listopadu dosáhl minima přibližně 1,12. Od té doby se euro vyšplhalo zpět nad 1,14 a pozice spekulantů se překlopily zpět do býčího teritoria.

Euro se prorazilo rezistenci u 1.1380 a rovněž se dostalo nad horní trendovou linii. Sentiment spekulantů je býčí, takže se zdá, že by euro mohlo posílit k další rezistenci kolem 1.15.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1500 - 1.1530

Support: 1.1370 - 1.1380

Další support : 1.1220 - 1.1230
 

Britská libra

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

14.1.2022

500

9 900

4 500

-5 400

Slábnoucí medvědí

7.1.2022

-5 371

11 600

2 900

-8 700

Slábnoucí medvědí

3.1.2022

- 2 400

7 000

2 300

-4 700

Slábnoucí medvědí

 

Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a GBPUSD na D1


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů stouply o 9 900 kontraktů. Tento stav celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem rustu long pozic o 4 500 a poklesu short pozic o 5 400 kontraktů.

Dlouhodobá rezistence: 1.3700-1.3750

Nejbližší support: 1.3570-1.3600. Další support je pak na 1.3490 – 1.3510
 

Australský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

14.1.2022

5 300

-2 100

-200

1 900

Medvědí

7.1.2022

- 3 000

-7 700

- 4 300

3 400

Medvědí

3.1.2022

- 8 200

- 1 300

-6 100

-4 800

Medvědí

 

Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a AUDUSD na D1


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 2 100 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 200 kontraktů a růstem short pozic o 1 900 kontraktů.

Na australském dolaru došlo v minulém týdnu k zastavení ceny u klouzavého průměru SMA 100 na denním grafu, kde je rezistence 0.7290. Aktuálně se AUDUSD pohybuje v růstovém kanále, který vymezuje supporty a rezistence.

Dlouhodobá rezistence: 0.7290-0.7310

Dlouhodobý support: 0.7130-0.7150
 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

14.1.2022

1 800

200

1 500

1 300

Slábnoucí medvědí

7.1.2022

-1 600

-400

-1 800

-1 400

Medvědí

3.1.2022

500

-2 300

200

2 500

Medvědí

 

Obrázek č. 4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a NZDUSD na D1


Minulý týden celkové čisté pozice stouply o 200 kontraktů. Změna celkových čistých pozic je výsledkem růstu long pozic o 1 500 kontraktů a růstu short pozic o 1 300 kontraktů.

Novozélandský dolar v minulém týdnu znovu otestoval rezistenci u 0.6850.

Rezistence: 0.6850-0.6890

Dlouhodobý support: 0.6730-0.6750

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.