Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 9. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, novozélandském dolaru a japonském jenu.   

Pokles celkových čistých pozic nastal na britské libře, australském dolaru, švýcarském franku a kanadském dolaru.

Minulý týden v pátek byla prezentována data o průmyslové inflaci v USA, která byla vyšší než očekávali analytici. Americký dolar v návaznosti na to posiloval. Tento týden budou prezentována data o spotřebitelské inflaci v USA, Velké Británii, Kanadě a Eurozóně.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

10/9/2021

3/9/2021

27/8/2021

20/8/2021

13/8/2021

6/8/2021

USD index

21 500

20 700

20 400

19 200

19 300

18 900

EUR

26 300

10 500

24 600

57 600

33 900

38 000

GBP

-24 500

-14 900

-16 700

4 700

7 100

-100

AUD

-70 500

-60 100

-56 600

-50 400

-49 300

-41 300

NZD

3 900

-2 100

-400

-200

-1 000

-300

CAD

-6 000

-2 800

5 900

2 700

6 500

7 500

CHF

200

4 000

4 100

5 500

9 700

7 500

JPY

-62 300

-63 100

-66 700

-63 200

-60 700

-55 200

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

10.9.2021 -8 400 15 800 -700 -16 500 Býčí
3.9.2021 6 600 -14 100 -3 600 10 600 Slábnoucí býčí
27.8.2021 3 800 -33 000 -39 400 -6 400 Slábnoucí býčí
 
COT-6-8-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


CCelkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 15 800 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 700 kontraktů a poklesem short pozic o 16 500 kontraktů.

Cena eura minulý týden oslabila zejména po oznámení ECB o ponechání úrokových sazeb a po pátečních datech o průmyslové inflaci v USA, která byla vyšší než se očekávalo.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1870 - 1.1900

Dlouhodobý support : 1.1580 - 1.1620

Za support můžeme brát i hladinu 1.17, od které se euro odrazilo směrem nahoru.

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

10.9.2021 7 400 -9 600 -7 200 2 400 Medvědí
3.9.2021 -2 400 1 800 -2 900 -4 800 Medvědí
27.8.2021 18 000 -21 400 -2 400 19 000 Medvědí

 

COT-16-7-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 9 600 kontraktů. Změna celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem poklesu long pozic o 7 200 a růstu short pozic o 2 400 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru mírně oslabila.

Dlouhodobá rezistence: 1.3900-1.3980

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3570-1.3620

 

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

10.9.2021 -8 600 -10 400 -14 900 -4 500 Medvědí
3.9.2021 -15 600 -3 500 -13 600 -10 100 Medvědí
27.8.2021 10 700 -6 200 3 200 3 000 Medvědí
 
COT-16-7-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Nárůst medvědího sentimentu na australském dolaru pokračoval také v minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 10 400 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 14 900 a poklesem short pozic o 4 500 kontraktů.

Na australský dolar má nadále negativní vliv lockdown v Austrálii. Minulý týden ale australský dolar oslaboval pod vlivem risk off sentimentu, který byl dán korekcí, která probíhala na amerických akciích.

Dlouhodobá rezistence: 0.7560-0.7600

Další dlouhodobý support: 0.7100-0.7130

 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

10.9.2021 9 800 6 000 2 400 -3 600 Býčí
3.9.2021 1 900 -1 700 500 2 200 Medvědí
27.8.2021 2 200 -200 500 700 Medvědí

COT-16-7-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice stoupy o 6 000 kontraktů, což je výsledkem růstu long pozic o 2 400 a poklesu short pozic o 3 600 kontraktů.

Novozélandský dolar se v minulém týdnu odrazil od pásma rezistence a mírně oslabil.

Rezistence: 0.7130-0.7160

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.