Handel ropą naftową III: Jakich fundamentalnych i technicznych wskaźników użyć do handlu ropą?

Wskaźniki ekonomiczne

Z punktu widzenia wskaźników ekonomicznych szczególnie ważne dla handlu ropą jest monitorowanie odczytów PKB (Produktu Krajowego Brutto) oraz PMI (indeks menedżerów ds. zakupów), szczególnie w przypadku dużych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Niemcy itp.

Powodem śledzenia tych wskaźników jest to, że jeśli gospodarka szybko się rozwija, prawdopodobnie zużywa więcej ropy, a zatem popyt powinien wzrosnąć, co powinno pchnąć cenę surowca w górę. W przeciwnym razie, jeśli gospodarka zmierza w kierunku recesji, spadek popytu powinien doprowadzić do spadku cen.

Wpływ odczytu PMI na cenę ropy widać na wykresie 2, gdzie ropa Brent znajduje się na wykresie 5-minutowym.

_{Ropa Brent na wykresie 5-minutowym po raporcie PMI z Chin}

Wykres przedstawia sytuację, w której Chiny podały informacje PMI 1 marca 2023 r. Dane te były znacznie lepsze od oczekiwań. Natychmiast po opublikowaniu raportu ceny ropy szybko wzrosły, ponieważ dobre dane gospodarcze wskazywały na silniejszy wzrost gospodarczy po okresach spadków spowodowanych działaniami covidowymi.

Wskaźniki techniczne - średnie kroczące i oscylator stochastyczny

Wskaźniki techniczne to narzędzia, które wysyłają sygnał o możliwym kierunku trendu, czy instrument jest za drogi i w związku z tym jego cena może spaść, czy też jest za tani i w związku z tym jego cena może wzrosnąć itp. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystkie wskaźniki oparte są na historii, co oznacza, że są one w jakiś sposób opóźnione względem ceny.

Niemniej jednak mogą być pomocne w sortowaniu danych rynkowych w grupy, a tym samym w jaśniejszej interpretacji aktualnej sytuacji rynkowej.

Średnie kroczące można wykorzystać do określenia kierunku trendu ropy. Z kolei oscylator stochastyczny można wykorzystać do określenia, czy ropa jest zbyt droga (a zatem wykupiona) lub zbyt tania (a zatem wyprzedana) w ramach określonego trendu. Korzystne jest połączenie obu tych wskaźników.

Na wykresie 3 mamy przykład wykorzystania tych wskaźników w handlu ropą na wykresie H4.
 

_{Ropa WTI na wykresie H4 ze średnimi ruchomymi i oscylatorem stochastycznym}

Średnie kroczące to EMA z okresem 50 (czerwona linia) i SMA z okresem 100 (niebieska linia). W przypadku, gdy szybsza średnia, czyli EMA 50, spada poniżej wolniejszej SMA 100, jest to sygnał niedźwiedzi, czyli spadkowy. W przeciwnym razie, gdy szybsza średnia EMA 50 jest powyżej SMA 100, jest to sygnał dla trendu wzrostowego.
 

Na powyższym wykresie widać, że średnia ruchoma SMA 100 działała jako wsparcie w przypadku trendu wzrostowego lub jako opór w przypadku trendu spadkowego. Jeśli trader wybrał strategię wejścia po dotarciu do SMA 100, miałby 4 sytuacje handlowe, 2 pozycje długie i 2 pozycje krótkie.

Jednocześnie widzimy, że wskaźnik stochastyczny spadł poniżej 20, gdy ropa osiągnęła SMA 100 w trendzie wzrostowym. W przypadku trendu spadkowego, wskaźnik stochastyczny osiągnął wartość powyżej 80, gdy cena dotknęła SMA 100. Na tej podstawie można zbudować strategię handlową:
 

• Zawrzyj pozycję długą, gdy cena na H4 dotarła do wsparcia SMA 100, a wskaźnik stochastyczny wynosi 20. Zawrzyj pozycję długą, gdy uformuje się pierwsza bycza świeca. Gdy to nastąpi, wejście następuje przy otwarciu następnej świecy.

• Zawrzyj pozycję krótką, gdy cena na H4 dotarła do oporu SMA 100, a wskaźnik stochastyczny wynosi 80. Wejście w pozycję krótką ma miejsce, gdy stworzy się pierwsza niedźwiedzia świeca, tj. na otwarciu drugiej świecy.

Po wystąpieniu takich sytuacji i otwarciu transakcji trader zajmuje się już tylko zarządzaniem ryzykiem i zasadami zarządzania kapitałem. Jeśli chodzi o take profit, wskazane jest ustawienie go na najbliższym obszarze wsparcia lub oporu, a więc spekulowanie na wybicie tego obszaru jest błędem. Stop loss jest następnie umieszczany poniżej dołka danej formacji dla długich transakcji i powyżej maksimum formacji dla krótkich transakcji.

Widzimy, że w przypadku transakcji 1, 3 i 4 zysk zawsze wynosiłby co najmniej 1:1 w stosunku do ryzyka. Maksymalny zysk, biorąc pod uwagę take profit do najbliższych obszarów oporu lub wsparcia, wyniósłby około 2,5 RR w przypadku transakcji nr 1, 2 RR w przypadku transakcji nr 2 i 3 RR w przypadku transakcji nr 3. Załóżmy, że jeden RR (wartość stop loss ) wynosi 1% salda konta, to minimalny zysk wyniósłby 3%, a maksymalny zysk około 7,5%.

Sytuacji numer 2 nie należy brać pod uwagę, ponieważ jest to niekorzystny stosunek ryzyka do zysku (take profit umieszczony przy najbliższym oporze daje niższy zysk niż podjęte ryzyko).

Mimo że powyższe przykłady sprawdziły się w miarę dobrze. Z pewnością zdarzają się sytuacje, w których strategia zawodzi, ponieważ wskaźniki dają zarówno fałszywe sygnały, jak i te dobre. Dlatego warto samemu przetestować sytuacje na platformie, kiedy strategia działa, a kiedy nie. Jednocześnie trzeba zastanowić się, jakie zasady zarządzania ryzykiem przyjąć, aby strategia miała sens w ogólnym kontekście.

Handel ropą ze wskaźnikiem Purple Strike

Wskaźnik Purple Strike to kolejny sposób na zidentyfikowanie trendu i wejście w transakcję w momencie jego powstania. Jest to wskaźnik, który opracowaliśmy specjalnie dla naszych klientów i który powinieneś zainstalować na swojej platformie.
 

_{Ropa Brent na wykresie H1 ze wskaźnikiem Purple Strike}

Sygnał w długim kierunku jest pokazany przez niebieski kolor wskaźnika, czerwony kolor pokazuje sygnał w krótkim kierunku. Jednym ze sposobów handlu tym wskaźnikiem jest zawarcie transakcji na następnej świecy po pojawieniu się sygnału. Wyjście z transakcji następuje w momencie pojawienia się odwrotnego sygnału lub gdy osiągnięty zostanie stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:1, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W punkcie 1 pojawił się krótki sygnał, stop loss powyżej poprzedniego maksimum. W punkcie 2 długi sygnał, stop loss poniżej ostatniego minimum. W obu przypadkach zasada nagrody za ryzyko 1:1 została spełniona.
 

Ale widać też, że zdarzają się sytuacje, w których wskaźnik wysłał fałszywy sygnał i transakcja zakończyła się niepowodzeniem. Dzieje się tak, ponieważ wskaźnik jest szczególnie odpowiedni do handlu w trendzie wzrostowym lub spadkowym. W przypadku trendu bocznego daje fałszywe sygnały.

Jednak niektóre wskaźniki można wykorzystać do handlu trendem bocznym, na przykład wspomniany już oscylatory stochastyczny.

Wnioski

Trading ropą jest bardzo interesujący, ponieważ łączy w sobie wiele kontekstów, które przypominają układankę. Zaletą jest to, że informacje te są zawsze publicznie dostępne. Prawidłowa interpretacja informacji należy do danego tradera. W każdym razie fundamentalne informacje o stanie zapasów lub polityce OPEC są głównym czynnikiem poruszającym rynek. Wnioski z analizy technicznej odzwierciedlają więc w jakiś sposób tę sytuację.

 

Nie przegap poprzednich artykułów na temat handlu ropą

Kluczowe terminy