Risk Reward Ratio e possibili metodi di payout
Il Risk Reward Ratio (RRR) è uno strumento ampiamente accettato per ottimizzare e misurare le potenziali performance di una strategia nel tempo. Molto spesso i trader lo utilizzano per determinare dove piazzare gli ordini in sospeso come Stop Loss e Take Profit.
Da solo, tuttavia, il Risk Reward Ratio non può fare molto: usando solo questo indicatore, è quasi impossibile analizzare se una strategia sarà sostenibile (e/o redditizia) nel tempo.
Proprio così! Nell’ambito delle strategie, sostenibile non vuol dire redditizio: una strategia che nel tempo oscilla attorno allo zero è sostenibile, ma non redditizia.
Per poter iniziare a lavorare su rischio e ricompensa, è necessario includere altri indicatori come numero di operazioni chiuse in profitto/perdita, profitto medio di ogni operazione ecc.
Il Forex è un lavoro, e tutti ci aspettiamo che il lavoro ci ricompensi con del denaro. La principale domanda è dunque come determinare il payout nel Forex, così che nel corso del tempo la strategia sia sostenibile o porti a un miglioramento.
Metodi di payout
| Indicator |
Value |
| Risk Reward Ratio (RRR) |
1:1 |
| Conteggio complessivo delle operazioni |
10 |
| Perdita totale |
8% (4 operazioni = numero di operazioni in perdita) |
| Profitto totale |
12% (6 operazioni = numero di operazioni in profitto) |
| Perdita media delle posizioni in perdita |
2% (perdita totale/numero di operazioni in perdita) |
| Profitto medio delle posizioni in profitto |
2% (profitto totale/ numero di operazioni in profitto) |
| Performance della strategia |
60% (quantità di operazioni in profitto/ quantità di operazioni complessiva) |
Nota: per aiutarti a comprendere meglio il tutto, nei seguenti esempi verranno usati i valori di questa tabella
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Opzione - payout regolari
È uno dei metodi più comuni, e consente ai trader di raccogliere regolarmente denaro che non solo copre i costi fissi, ma anche, in caso di surplus, le spese per il piacere personale.
Come calcolare l’importo dei pagamenti regolari:
Dimensioni della posizione = $ 10 000
Profitto medio delle posizioni = (Profitti totali – Perdite total)/Operazioni totali = (12%-8%)/10 = 0,4%
Coefficiente di payout = 0,5 (dimensioni del payout rispetto al profitto medio delle posizioni)
Payout = Dimensioni della posizione*(profitto medio della posizione * coefficiente di payout)= 10 000*0,2%= $ 20
Che la posizione si sia conclusa con un profitto o una perdita, il pagamento viene sempre effettuato dopo la chiusura di una posizione. Insieme alla redditività a lungo termine, un rapporto di payout predeterminato garantisce che il conto di trading possa prima o poi raggiungere non solo l’importo originale, ma un importo superiore.
Nota: se si sceglie un payout regolare, il coefficiente di payout non dovrà mai superare l’80%, ovvero 0,8.
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Opzione - Payouts al raggiungimento di un certo profitto
Molto probabilmente è un modo semplice, e al contempo efficace, di guadagnare. Il pagamento viene effettuato solamente dopo il soddisfacimento di alcune condizioni, ovvero quando il conto di trading raggiunge un certo apprezzamento, nel nostro caso pari al 20%.
Calcolo del payout:
Condizione: Importo attuale del conto >= Dimensione iniziale del conto * (100%+Valutazione richiesta)
Dimensione iniziale del conto = $ 100.000
Valutazione richiesta = 20%
Coefficiente di payout = 0,8
Payout = Dimensione iniziale del conto * Valutazione richiesta * Tasso di payout = $ 16.000
Nuova dimensione iniziale del conto = (Dimensione iniziale del conto * Valutazione richiesta) - Payout = $ 104 000
Nota: per mantenere il progressivo sviluppo della strategia nel tempo, il coefficiente di payout non dovrà mai superare l’80%, ovvero 0,8.
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Opzione - pagamento dopo il completamento di un numero di posizioni determinato in precedenza
Un altro sistema di payout che non tiene conto dell’attuale performance non ha dunque importanza, né se il conto è in profitto né se è in perdita.
Calcolo del payout:
Dimensioni iniziali del conto = $ 10.000
Numero di posizioni = 10 numero di posizioni realizzate dopo il quale viene effettuato il pagamento)
Profitto medio delle posizioni = (Profitti totali – Perdite totali) / Operazioni totali = (12% -8%) / 10 = 0,4%
Coefficiente di payout = 0,75 (dimensioni del payout rispetto al profitto medio delle posizioni)
Payout = Dimensione iniziale del conto * (profitto medio delle posizioni * tasso di payout * numero di posizioni) = 10.000 * 2% = $ 300
Ovviamente esistono anche altri modi di determinare il payout, ma quelli indicati sono tra i più comuni e utilizzati.