Quali indicatori fondamentali e tecnici utilizzare per il trading sul petrolio?

Indicatori economici

Per quanto riguarda gli indicatori economici, è particolarmente importante per il trading petrolifero monitorare il PIL (Prodotto Interno Lordo) e il PMI (Purchasing Managers' Index), soprattutto per le grandi economie come Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, ecc.

Il motivo per cui monitorare questi indicatori è che se un'economia è in rapida crescita, è probabile che consumi più petrolio, quindi la domanda di petrolio dovrebbe aumentare, spingendo il prezzo del petrolio verso l'alto. In caso contrario, se l'economia sta entrando in recessione, la riduzione della domanda dovrebbe far scendere il prezzo del petrolio.

L'impatto del PMI sul prezzo del petrolio è illustrato nel grafico 2, dove il Brent si trova sul grafico a 5 minuti.
 

_{Il greggio Brent sul grafico a 5 minuti dopo la comunicazione del PMI cinese}

Il grafico mostra la situazione quando la Cina ha comunicato i dati PMI il 1° marzo 2023. I dati sono stati significativamente migliori delle aspettative. Subito dopo la pubblicazione del rapporto, il petrolio si è mosso rapidamente al rialzo, in quanto i solidi dati economici indicavano una crescita economica più sostenuta dopo periodi di contrazione dovuti a misure coercitive.

Indicatori tecnici: medie mobili e oscillatore stocastico

Gli indicatori tecnici sono uno strumento che vi invia un segnale sulla possibile direzione della tendenza, se uno strumento è troppo costoso e quindi il suo prezzo potrebbe scendere, o se è troppo economico e quindi il suo prezzo potrebbe salire, ecc. Naturalmente, è necessario ricordare che tutti gli indicatori si basano sulla storia, il che significa che sono in qualche modo ritardati. Ciononostante, possono essere di aiuto per ordinare i dati di mercato in gruppi e fornire così un'interpretazione più chiara della situazione del mercato.

Le medie mobili possono essere utilizzate per determinare la direzione del trend del petrolio. Un oscillatore stocastico può essere utilizzato per determinare se il petrolio è troppo costoso (e quindi ipercomprato) o troppo economico (e quindi ipervenduto) all'interno di una tendenza identificata. È preferibile combinare entrambi questi indicatori.

Nel grafico 3 abbiamo un esempio di utilizzo di questi indicatori per fare trading sul petrolio sul grafico H4.
 

^{Greggio WTI su grafico H4 con medie mobili e oscillatore stocastico}

Le medie mobili sono l'EMA con un periodo di 50 (linea rossa) e la SMA con un periodo di 100 (linea blu). Quando la media più veloce, ossia l'EMA 50, scende al di sotto della più lenta SMA 100, si tratta di un segnale di ribasso, ossia di una tendenza al ribasso. Se invece la media più veloce EMA 50 si trova al di sopra della SMA 100, si tratta di un segnale di rialzo.
 

Nel grafico qui sopra, si può notare che la media mobile SMA 100 ha agito come supporto nel caso di un trend rialzista o come resistenza nel caso di un trend ribassista. Se un trader scegliesse una strategia di entrata dopo il raggiungimento della SMA 100, avrebbe 4 situazioni di trading, 2 trade long e 2 trade short.

Allo stesso tempo, possiamo notare che l'indicatore stocastico è sceso sotto il valore 20 quando il petrolio ha raggiunto la SMA 100 in un trend rialzista. Nel caso di una tendenza al ribasso, lo stocastico ha raggiunto il valore di 80 quando il prezzo ha toccato la SMA 100. Da ciò è possibile costruire una strategia di trading:

• Entrare long quando il prezzo in H4 si trova sulla SMA 100 e prima di questo lo stocastico era a 20. Entrare long quando si forma la prima candela rialzista. Una volta che ciò si verifica, l'entrata avviene all'apertura della candela successiva.
• Entrate short quando il prezzo in H4 si troverà sulla SMA 100 e prima di allora lo stocastico era a 80. L'ingresso short avviene quando si forma la prima candela ribassista, ovvero all'apertura della seconda candela.

A quel punto il trader si occupa solo della gestione del rischio e delle regole di money management. In termini di take profit, è consigliabile impostarlo sull'area di supporto e resistenza più vicina, ovvero è un errore speculare sul breakout di quest'area. Lo stop loss viene quindi posizionato al di sotto del minimo della formazione per le operazioni lunghe e al di sopra del massimo della formazione per le operazioni corte.
 

Vediamo che nei casi delle operazioni 1, 3 e 4, il profitto sarebbe sempre almeno 1:1 rispetto al rischio. E il profitto massimo, se si tiene conto del take profit fino alle aree di resistenza o supporto più vicine, sarebbe di circa 2,5R nel caso dell'operazione 1, 2R per l'operazione 2 e 3R per l'operazione 3. Supponendo che un R (il valore dello stop loss) sia pari all'1% del saldo del conto, il profitto minimo sarebbe del 3% e quello massimo del 7,5% circa per questo trade in meno di 3 mesi.

La situazione numero 2 non dovrebbe essere negoziata perché il rapporto rischio/rendimento è svantaggioso, in quanto il take profit, se impostato sulla resistenza più vicina, dà un profitto inferiore al rischio assunto.

Anche se gli esempi precedenti hanno funzionato ragionevolmente bene, è inevitabile che si verifichino situazioni in cui la strategia fallisce perché gli indicatori forniscono segnali falsi o buoni. Pertanto, è bene testare personalmente le situazioni in cui la strategia funziona e non funziona. Allo stesso tempo, è necessario pensare a quali regole di gestione del rischio adottare affinché la strategia abbia senso nel contesto generale di segnali non solo buoni ma anche falsi.

Fare trading sul petrolio con l'indicatore Purple Strike

L'indicatore Purple Strike è un altro modo per identificare una tendenza ed entrare nel trading al suo inizio. Si tratta di un indicatore che abbiamo sviluppato appositamente per i nostri clienti e che dovreste già avere installato nella vostra piattaforma.

_{Il petrolio Brent sul grafico H1 con l'indicatore Purple Strike}

Il segnale in direzione long è indicato dal colore blu dell'indicatore, mentre il colore rosso indica il segnale in direzione short. Un modo per operare con questo indicatore consiste nell'entrare in un'operazione sulla candela successiva al verificarsi del segnale. L'uscita dall'operazione avviene nel momento in cui si verifica il segnale opposto o quando si raggiunge il rapporto rischio-rendimento di 1:1, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Al punto 1, si è verificato un segnale short, stop loss sopra il massimo precedente. Al punto 2, un segnale long, stop loss sotto l'ultimo minimo. In entrambi i casi, il rischio-rendimento 1:1 verrebbe raggiunto.

Ma si può anche notare che ci sono situazioni in cui l'indicatore ha inviato un falso segnale e l'operazione sarebbe fallita. Ciò è dovuto al fatto che l'indicatore è particolarmente adatto al trading di un trend rialzista o ribassista. In caso di tendenza laterale, fornisce falsi segnali. Tuttavia, alcuni oscillatori possono essere utilizzati per il trading di una tendenza laterale, ad esempio il già citato stocastico.

Conclusione

Il trading sul petrolio è molto interessante perché combina molteplici contesti che assomigliano a un puzzle. Il vantaggio è che queste informazioni sono sempre disponibili pubblicamente. Spetta al trader interpretare correttamente le informazioni. In ogni caso, le informazioni fondamentali sullo stato delle scorte o sulla politica dell'OPEC sono un fattore importante che muove il mercato. Le conclusioni dell'analisi tecnica riflettono quindi in qualche modo questa situazione.

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