Market Scanner – Fibonacciho úrovně I.


Dnešním dílem navážeme na předcházející část, ve které jsme uvedli, jak používat Market Scanner pro obchodování cenových formací a horizontálních úrovní.  V dnešním článku se podrobněji podíváme na patterny, které využívají Fibonacciho číselné řady. Pro úplnost si připomeňme, které události a patterny Market Scanner analyzuje.
 
Tabulka č. 1: Přehled typů událostí v aplikaci Market Scanner
Cenové formace /
Chart patterns
Horizontální úrovně /
Key levels
Fibonacciho úrovně Pohyby 
Completed Breakout  Completed Velké pohyby 
(Big Movement)
Emerging Approaches Emerging Následné svíčky 
(Consecutive Candlesticks)
Patterny, které Market Scanner na základě Fibonacciho číselné řady vytváří patří do rodiny tzv. harmonických patternů.  Patří sem patterny neboli formace ABCD, Three Drives,  Gartley a Butterfly.  Tyto formace určují, kdy vstoupit do krátké pozice (spekulace short, tedy na pokles) a kdy do dlouhé pozice (spekulace long tedy na nárůst).  Harmonické patterny využívají Fibonacciho korekce (retracements) nebo projekce (extensions).

Na základě retracementů nebo projekcí nám tyto patterny umožňují identifikovat oblasti kde dojde ke korekci trendu, kde bude trend pokračovat, kde se trend může otočit atd.   Patterny mohou být buď už dokončené, tedy ve stavu completed anebo se mohou teprve vyvíjet (emerging).  Ty patterny, které jsou dokončené jsou v Market Scanneru označeny zelenou nebo červenou barvou, patterny, které se vyvíjí jsou označeny šedou barvou.  

V této části se zaměříme na první dva patterny a sice pattern ABCD a pattern Three Drives.  
 

Formace ABCD

Pattern ABCD je velmi oblíbená cenová formace která se skládá ze tří po sobě jdoucích swingů.  Formace může mít medvědí (bearish) a také býčí (bullish) tvar.  V případě bearish formace spekulujeme short tedy na pokles poté, kdy cena dosáhne bodu D.  V případě býčí formace spekulujeme long tedy na nárůst v bodě D. 
 

Pro formaci ABCD platí tyto zásady:

 
  • AB a CD jsou nohy formace a obě by měly být přibližně stejně dlouhé a měly by trvat přibližně stejnou dobu.
  • BC je korekce anebo též retracement formace.  BC by měla dosáhnout Fibonacciho retracementu 61.8 % z nohy AB.  
  • CD by měla dosáhnout Fibonacci extension 127.2 % z retracementu BC.   
  •  Na obrázku číslo 1 máme znázorněny ideální býčí a medvědí formace ABCD:

Obrázek č. 1:  Medvědí a býčí formace ABCD

Jak z obrázku vidíme, vstupy do obchodu v bodě D jsou protitrendové obchody, takže je to rizikovější než obchodovat pullback do směru trendu (což je v bodě C).  Proto bude vhodné pro vstup do obchodu čekat na potvrzení, kterým může být například nějaká obratová svíčková formace, například Inside bar.  

V praxi samozřejmě budou často nastávat případy, kdy takto perfektní formaci s přísným dodržením všech charakteristik najdeme velmi zřídka.  Je proto obtížné je včas identifikovat a zde nám může významně pomoci nástroj Market Scanner.  Protože Market Scanner nám formace ABCD rozlišuje na dokončené a vyvíjející se, tzv. emerging, můžeme  naše potenciální vstupy včas plánovat.   

Na obrázku č. 2 vidíme dokončenou medvědí formaci ABCD na měnovém páru GBPCAD.  Okno Pattern Details nám říká, že směr spekulace (Direction) je na pokles, kvalita formace je střední a formace je ve stavu completed, tzn. je dokončená.  Formaci tvoří 29 svíček. 
 
Obrázek č. 2:  Příklad medvědí dokončené formace ABCD na měnovém páru GBPCAD  

Na obrázku vidíme, že z bodu D vede směrem dolů modrá čára, kterou Market Scanner vykreslil.  Tato čára nám označuje pravděpodobný směr dalšího pohybu, proto bychom tuto formaci obchodovali s příkazem sell, tedy prodej a očekávali bychom pokles ceny 

Oranžová linie nám označuje možný stop loss a v okně Autochartist Risk Calculator si můžeme spočítat velikost pozice pro námi zvolené riziko.  V našem případě pokud bychom riskovali 2 % účtu, tak by velikost pozice byla 1.37 lotu.  Rádi bychom zde upozornili na velice podstatnou věc a sice, že tradeři by pro stanovení stop losu měli vzít do úvahy  hladiny volatility, které Market Scanner  ukazuje v grafu pro různé časové intervaly a které jsou v grafu vyznačeny zelenou barvou.  

Na dalším obrázku máme jiný příklad patternu ABCD, který se ale teprve vytváří, je to tedy tzv. emerging pattern.
 
Obrázek č. 3:   Příklad vyvíjející se emerging formace ABCD na měnovém páru GBPCAD

Vidíme, že v tomto případě Market Scanner identifikoval části ABC a bod D zatím chybí.  Market Scanner předpokládá, že bod D bude ve směru stoupající modré linie, která stoupá z bodu C.  

V okně Pattern Details vidíme, že formaci tvoří 24 svíček, kvalita formace je vysoká a je to emerging tedy vyvíjející se pattern.  Také vidíme, že směr (Direction) je na pokles.  Zde je nutné si uvědomit, že informace o směru (Direction)   platí pouze pro dokončené formace, což bude tehdy, až se vytvoří bod D, ze kterého pak by mohl být vstup short se spekulací na pokles.  Tento bod D ale zatím nemáme.  Market Scanner ale naznačuje, kde by se bod D mohl vytvořit (viz modrá linie). 

Situaci, kdy se pattern ABCD vytváří,  můžeme využít dvěma způsoby.   První možnost je, že při vytváření formace, kdy jsou známy body ABC jako je to v našem příkladě, bychom mohli vstoupit do obchodu v případě, že bod C je 61.8 % retracement z nohy AB  a tento obchod bychom pak drželi až do doby, než se vytvoří bod D.  V našem případě bychom z bodu C spekulovali long a pokud bychom vstoupili za aktuální cenu,  velikost pozice podle Autochartist Risk Calculator by byla 0.19 lotu při 2% riziku.  

Druhá možnost je  v bodě C neobchodovat a počkat na to, až se vytvoří bod D.  V očekávaném bodě D můžeme umístit čekající limitní příkazy nebo si v platformě MetaTrader nastavíme alert, který nás upozorní na to, že cena je již v bodě D  a tímto bude pattern dokončen.   V bodě D bychom pak spekulovali na pokles ceny.  
 


Formace Three Drives


Formace Three Drives je velmi podobná formaci ABCD, ale liší se v počtu swingů.  Na rozdíl od formace ABCD, která má dvě nohy a jednu korekci, tak formace 3 Drive má tři nohy, tzv. three drives a dvě korekce. Formace může být jak býčí, tak medvědí.    
Na obrázku č. 4 máme pro představu tuto formaci teoreticky znázorněnu, jak by ideálně měla vypadat:
 
Obrázek č. 4:  Medvědí a býčí pattern Three Drives
 

U tohoto patternu je velmi důležitá symetrie jednotlivých swingů.   Proto platí tato pravidla:

 
  • Délka a doba, po kterou trvalo vytvoření Drive 2 by měly být velmi podobné jako je délka a doba za který se vytvořil Drive 3.  
  • Doba potřebná k vytvoření retracementu A a B by měla být rovněž přibližně stejná.  
  • Bod A je 61.8 % retracement Drive 1. Bod B je 61.8 % retracement Drive 2.
  • Drive 2 je 127.2 % projekce z korekce A a Drive 3 je 127.2 % projekce z korekce B.


Formace se obchoduje tak, že se čeká na její dokončení, tedy na vytvoření 3 nohy.  Vstup v tomto bodě je pak protitrendový.  Možné je také vstupovat v bodě B, protože zde je již vidět, že vzniká trend a vstupovali bychom tak do obchodu ve směru trendu.  
 


Na závěr kapitoly si připomeňme:

  • Market Scanner identifikuje různé cenové formace na základě principů Price action, tedy cenové formace, klíčové úrovně supportů a rezistancí, harmonické patterny s využitím Fibonacciho čísel a pohyby.    
  • Na základě Fibonacciho čísel formace vykresluje harmonické patterny, což jsou formace ABCD, Three Drives, Gartley a Butterfly. 
  • Uvedené Harmonické patterny mají býčí i medvědí tvar. 
  • Směr pohybu, který Market Scanner ukazuje v okně Pattern Details platí pouze pro případ dokončených formací.  
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.